| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| 第一节 抵押债务契约CDO | 第10-14页 |
| 第二节 CDO 定价研究文献综述 | 第14-17页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的结构安排和创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 CDO 的定价方法探讨 | 第20-34页 |
| 第一节 CDO 的无套利定价方法探讨 | 第20-23页 |
| 第二节 正态单因素条件下违约分布的推导 | 第23-28页 |
| 第三节 蒙特卡洛方法模拟CDO 定价 | 第28-34页 |
| 第三章 影响CDO 价格的因素分析 | 第34-47页 |
| 第一节 单个标的资产的违约概率分析 | 第34-40页 |
| 第二节 违约相关性问题分析 | 第40-47页 |
| 第四章 数值计算结果及分析 | 第47-55页 |
| 第一节 研究对象和数据处理 | 第47-51页 |
| 第二节 CDO 分券价格的数值实现 | 第51-53页 |
| 第三节 数值结果分析 | 第53-55页 |
| 第五章 结论和展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |