| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国内外信用风险量化模型综述 | 第11-14页 |
| ·贷款组合优化模型综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| 2 大连市某商业银行对工业企业贷款额度配置现状 | 第16-26页 |
| ·大连市某商业银行概况 | 第16-17页 |
| ·发展历程 | 第17-19页 |
| ·配置方法及流程 | 第19-25页 |
| ·贷款风险度量体系 | 第19-20页 |
| ·贷前审批流程 | 第20-25页 |
| ·贷后管理流程 | 第25页 |
| ·配置方法存在的不足 | 第25-26页 |
| 3 建立工业企业贷款额度配置的优化模型 | 第26-42页 |
| ·Credit Risk+模型介绍 | 第26-32页 |
| ·违约频率 | 第26-28页 |
| ·损失的严重程度 | 第28页 |
| ·预期违约损失的概率分布 | 第28-29页 |
| ·计量风险贡献 | 第29-31页 |
| ·风险的度量与经济资本的分配 | 第31-32页 |
| ·基于Credit Risk+模型的额度配置优化模型 | 第32-34页 |
| ·额度配置优化决策的原则 | 第32-33页 |
| ·优化决策模型的建立 | 第33-34页 |
| ·实证研究 | 第34-42页 |
| ·样本选取及处理 | 第35-37页 |
| ·实证分析 | 第37-38页 |
| ·对样本贷款额度配置的优化处理 | 第38-42页 |
| 4 基于Credit Risk+模型的额度配置优化模型的应用 | 第42-44页 |
| ·完善内部信用评估体系 | 第42-43页 |
| ·违约数据库的建立和改善 | 第43页 |
| ·优化信贷结构 | 第43页 |
| ·引进有效的信贷组合风险测评模型 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录A 借助Matlab计算Credit Risk+模型的源程序 | 第47-49页 |
| 附录B 借助Lingo计算以最大化单位风险收益为目标的优化决策模型的源程序 | 第49-50页 |
| 附录C 借助Lingo计算以最大化期望收益为目标的优化决策模型的源程序 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
