| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景、目的和意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·选题目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法与技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18页 |
| ·本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 利率市场化背景下我国商业银行利率风险及其管理现状 | 第19-27页 |
| ·商业银行利率风险概述 | 第19-21页 |
| ·商业银行利率风险定义 | 第19页 |
| ·商业银行利率风险的类型 | 第19-21页 |
| ·我国商业银行利率风险的具体表现 | 第21-24页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状及存在的问题 | 第24-27页 |
| ·对利率风险缺乏足够认识 | 第24页 |
| ·缺乏及时、有效地控制和规避利率风险的工具 | 第24-25页 |
| ·利率风险度量手段落后,水平较低 | 第25-26页 |
| ·利率管理的高级人才资源匮乏 | 第26-27页 |
| 第三章 利率风险管理理论及度量方法概述 | 第27-41页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第27-30页 |
| ·利率敏感性缺口基本原理 | 第27-29页 |
| ·利率敏感性缺口的管理策略 | 第29页 |
| ·对利率敏感性缺口模型的评价 | 第29-30页 |
| ·持续期模型 | 第30-34页 |
| ·持续期基本原理 | 第30-32页 |
| ·持续期缺口管理 | 第32-34页 |
| ·对持续期模型的简单评价与分析 | 第34页 |
| ·VaR模型 | 第34-39页 |
| ·VaR的基本概念及基本计算 | 第35-36页 |
| ·VaR的计算方法 | 第36-39页 |
| ·VaR的三种计算方法的分析 | 第39页 |
| ·三种利率风险度量模型的比较研究 | 第39-41页 |
| 第四章 基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第41-58页 |
| ·实证数据的选择、VaR模型中相关参数的选择以及数据分析 | 第41-46页 |
| ·样本数据的来源与分析 | 第41-42页 |
| ·VaR模型中相关参数的选择 | 第42-44页 |
| ·样本数据的统计特征分析 | 第44-46页 |
| ·基于参数分析法的GARCH模型的VaR计算 | 第46-51页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第46-47页 |
| ·实证模型分析—VaR的计算 | 第47-51页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟法的VaR的计算 | 第51-53页 |
| ·模型的后测检验及结果分析 | 第53-54页 |
| ·利用对数收益率的VaR值来计算商业银行国债资产的利率风险VaR值 | 第54-55页 |
| ·实证结果讨论 | 第55-58页 |
| 第五章 完善我国商业银行利率风险管理现状的建议 | 第58-65页 |
| ·三种模型在商业银行资产中利率风险度量中的比较分析 | 第58-61页 |
| ·完善我国利率风险管理的若干建议 | 第61-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录一 ARMA-GARCH-M模型下VaR值与每日实际对数收益率的比较 | 第69-85页 |
| 附录二 Monte Carlo模拟模型的中信国债指数实际值与VaR值的比较 | 第85-99页 |
