基于分数布朗运动的几何平均亚式期权定价模型及其在权证定价中的应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究思路 | 第7页 |
| ·文章结构安排 | 第7-8页 |
| ·主要创新点 | 第8-9页 |
| 2 几何平均亚式期权定价研究文献综述 | 第9-12页 |
| 3 分数布朗运动的相关理论与保险精算法 | 第12-22页 |
| ·分数布朗运动简介 | 第12-13页 |
| ·分数布朗运动的随机积分 | 第13-18页 |
| ·保险精算法 | 第18-20页 |
| ·Hurst 指数简介与R/S 方法 | 第20-21页 |
| ·R/S 分析方法原理 | 第20-21页 |
| ·Hurst 指数的估计 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 分数型几何平均亚式期权的定价模型 | 第22-38页 |
| ·分数型几何平均亚式期权的修正保险精算定价 | 第22-31页 |
| ·分数型几何平均亚式期权的保险精算定价 | 第31-34页 |
| ·两类定价模型的关系 | 第34页 |
| ·Hurst 参数对模型的影响 | 第34-35页 |
| ·敏感性参数的变化 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 5 实例应用及评价 | 第38-44页 |
| ·权证价值计算与定价偏差的静态统计 | 第38-41页 |
| ·权证定价偏差的动态分析 | 第41-43页 |
| ·市场定价与理论定价的单位根检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 6 结论与建议 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·建议 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第50页 |
| B 作者在攻读学位期间参与的课题 | 第50页 |
