| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-22页 |
| ·研究背景 | 第7-11页 |
| ·研究意义 | 第11-20页 |
| ·油价波动对经济的影响 | 第11-15页 |
| ·油价波动对产业链相关行业的影响 | 第15-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·本文结构 | 第20-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-30页 |
| ·国际原油价格影响因素研究 | 第22-25页 |
| ·国外研究现状 | 第22-24页 |
| ·国内研究现状 | 第24-25页 |
| ·国际原油价格预测模型研究 | 第25-29页 |
| ·国外研究现状 | 第25-28页 |
| ·国内研究现状 | 第28-29页 |
| ·研究思路 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 预测模型原理分析 | 第30-45页 |
| ·主成分分析（PCA）原理 | 第30-34页 |
| ·关于多重共线性 | 第30-31页 |
| ·主成分分析方法 | 第31-34页 |
| ·长记忆性和 ARFIMA 模型原理 | 第34-38页 |
| ·长记忆性概念 | 第34-35页 |
| ·ARFIMA 模型原理 | 第35-36页 |
| ·模型定阶方法 | 第36-38页 |
| ·GARCH 模型原理 | 第38-41页 |
| ·异方差性 | 第38-39页 |
| ·GARCH 模型 | 第39-41页 |
| ·基于 PCA 的 ARFIMA-GARCH 模型 | 第41-44页 |
| ·基于PCA 的ARFIMA-GARCH 模型的基本原理 | 第41-42页 |
| ·模型检验方法 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 基于 PCA 的 ARFIMA-GARCH 油价预测实证分析 | 第45-60页 |
| ·预测模型变量分析 | 第45-53页 |
| ·供需因素 | 第45-47页 |
| ·经济金融因素 | 第47-53页 |
| ·其他因素 | 第53页 |
| ·模型建立 | 第53-58页 |
| ·主成分分析（PCA） | 第53-55页 |
| ·基于PCA 的ARFIMA-GARCH 油价预测实证模型的构建与检验 | 第55-58页 |
| ·预测及结论 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·研究总结 | 第60页 |
| ·研究局限及展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
