| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| ·选题背景 | 第5-6页 |
| ·国内外研究动态 | 第6-9页 |
| ·本文的研究方法和结构框架 | 第9-10页 |
| 第二章 商业银行短期资金利率风险概述 | 第10-19页 |
| ·商业银行短期资金概述 | 第10-13页 |
| ·商业银行短期资金利率风险的成因 | 第13-14页 |
| ·商业银行短期资金利率风险的影响 | 第14-15页 |
| ·商业银行利率风险的控制方法 | 第15-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第三章 商业银行利率风险度量方法比较研究 | 第19-28页 |
| ·传统度量方法 | 第19-22页 |
| ·VaR方法 | 第22-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 基于VaR模型对短期资金利率风险的实证度量 | 第28-40页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第28页 |
| ·模型前提假设的检验 | 第28-32页 |
| ·对同业拆借利率序列时序性建模 | 第32-33页 |
| ·对同业拆借利率序列异方差性建模 | 第33-35页 |
| ·VaR值计算 | 第35-36页 |
| ·准确性检验 | 第36-40页 |
| 第五章 结论与建议 | 第40-43页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·建议 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |