| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景及其意义 | 第9-10页 |
| ·国内外理论研究现状 | 第10-14页 |
| ·本文的研究目标与结构 | 第14-16页 |
| 第2章 风险与收益跨期关系的研究方法 | 第16-21页 |
| ·基础模型和数据指标的设定 | 第16-17页 |
| ·条件协方差的估计 | 第17-19页 |
| ·风险与收益的跨期关系 | 第19页 |
| ·风险溢价 | 第19-21页 |
| 第3章 我国证券市场的计量分析 | 第21-39页 |
| ·模型的估计 | 第21-36页 |
| ·ICAPM 的横截面分析 | 第36-39页 |
| 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记和致谢 | 第45页 |