| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·风险理论综述 | 第10-12页 |
| ·风险理论的产生与发展 | 第10-11页 |
| ·风险理论的介绍 | 第11-12页 |
| ·风险理论的研究方法 | 第12页 |
| ·经典风险模型的研究现状 | 第12-14页 |
| ·经典风险模型推广的研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文的研究意义和内容 | 第16-18页 |
| 第2章 保费率为一交替更新过程下的风险准备金模型 | 第18-28页 |
| ·鞅与停时 | 第18页 |
| ·模型的建立 | 第18-19页 |
| ·所建风险模型的基本性质 | 第19-23页 |
| ·有关破产概率的主要结果 | 第23-25页 |
| ·算例分析 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 保费率交替变化的马氏调制风险模型生存概率的研究 | 第28-40页 |
| ·模型建立及预备知识 | 第28-30页 |
| ·风险模型的生存概率 | 第30-39页 |
| ·生存概率满足的积分-微分方程 | 第30-33页 |
| ·生存概率的Laplace变换解法 | 第33-36页 |
| ·索赔额服从指数分布下的生存概率 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 G/G/1排队系统下更新风险模型的破产问题研究 | 第40-47页 |
| ·排队系统 | 第40-41页 |
| ·模型建立 | 第41页 |
| ·破产概率与排队模型 | 第41-43页 |
| ·破产概率的积分方程及其上界 | 第43-45页 |
| ·算例分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论分析与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第53页 |