基于VaR的信用风险及信贷结构优化研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·信用风险度量模型的研究现状 | 第14-17页 |
| ·风险价值VaR的研究现状 | 第17-18页 |
| ·研究思路、框架及方法 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 现代信用风险度量模型及VaR理论方法 | 第21-35页 |
| ·信用风险的含义 | 第21页 |
| ·巴塞尔资本协议 | 第21-24页 |
| ·标准法 | 第22页 |
| ·内部评级法 | 第22-24页 |
| ·信用风险度量模型概述 | 第24-28页 |
| ·信用风险度量的含义 | 第24页 |
| ·信用风险度量模型发展的动因 | 第24-25页 |
| ·现代风险度量模型在我国的应用现状 | 第25-28页 |
| ·VaR应用理论 | 第28-30页 |
| ·VaR的基本定义 | 第28-29页 |
| ·信用VaR的分析应用 | 第29-30页 |
| ·经济资本和信贷结构 | 第30-35页 |
| ·经济资本 | 第30-33页 |
| ·信贷结构 | 第33-35页 |
| 第3章 对CreditRisk+模型的改进 | 第35-44页 |
| ·CreditRisk+模型框架 | 第35-37页 |
| ·模型经典结构 | 第35-37页 |
| ·模型存在问题的剖析 | 第37页 |
| ·对模型假设条件改进的探索 | 第37-40页 |
| ·关于违约损失率的改进 | 第37-39页 |
| ·关于违约相关性的改进 | 第39-40页 |
| ·对信用风险VaR的计算分析 | 第40-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 对改进模型的实证检验分析 | 第44-57页 |
| ·信用风险损失分布的模拟流程 | 第44-45页 |
| ·样本选择 | 第45-46页 |
| ·数据处理 | 第46-48页 |
| ·违约与违约损失率 | 第46-48页 |
| ·资产相关性 | 第48页 |
| ·实证检验分析 | 第48-52页 |
| ·经济资本 | 第48-49页 |
| ·边际贡献分析 | 第49-50页 |
| ·贷款组合改进 | 第50-52页 |
| ·信贷组合风险VaR值 | 第52-53页 |
| ·结果分析 | 第53-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第5章 全文结论及展望 | 第57-59页 |
| ·总结 | 第57-58页 |
| ·应用前景 | 第58页 |
| ·不足和展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64页 |
