基于复杂网络的金融风险问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献回顾 | 第9-12页 |
| 1.3 研究内容及组织架构 | 第12-13页 |
| 1.4 主要研究方法和创新点 | 第13-16页 |
| 1.4.1 主要研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 复杂网络理论综述 | 第16-24页 |
| 2.1 复杂网络概念 | 第16-17页 |
| 2.2 复杂网络基本拓扑性质 | 第17-18页 |
| 2.2.1 节点度与度分布 | 第17页 |
| 2.2.2 平均路径长度与直径 | 第17页 |
| 2.2.3 聚类系数与相关性 | 第17-18页 |
| 2.3 网络基本模型及其性质 | 第18-20页 |
| 2.3.1 随机网络模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 小世界网络模型 | 第19-20页 |
| 2.3.3 无标度网络模型 | 第20页 |
| 2.4 网络风险传染模型 | 第20-24页 |
| 2.4.1 模型介绍 | 第20-21页 |
| 2.4.2 传播临界值分析 | 第21-24页 |
| 第三章 基于复杂网络的金融网络模型及其属性分析 | 第24-38页 |
| 3.1 引言 | 第24-25页 |
| 3.2 基于加权局域世界的金融网络模型 | 第25-32页 |
| 3.2.1 网络模型建立 | 第25-28页 |
| 3.2.2 节点强度分布的理论分析 | 第28-32页 |
| 3.3 仿真模拟 | 第32-35页 |
| 3.3.1 模型中节点强度分布等的仿真模拟 | 第32-34页 |
| 3.3.2 聚类系数和相关性 | 第34-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-38页 |
| 第四章 金融网络风险传染动力学分析 | 第38-52页 |
| 4.1 引言 | 第38-39页 |
| 4.2 无权金融网络上的标准SIRS模型 | 第39-40页 |
| 4.3 加权无标度金融网络上SIRS模型 | 第40-50页 |
| 4.3.1 无直接免疫的SIRS模型 | 第40-44页 |
| 4.3.2 带有直接免疫的SIRS模型 | 第44-46页 |
| 4.3.3 仿真分析 | 第46-50页 |
| 4.4 小结 | 第50-52页 |
| 第五章 股票复杂网络实证研究 | 第52-68页 |
| 5.1 引言 | 第52-53页 |
| 5.2 股票市场中的加权复杂网络模型 | 第53-57页 |
| 5.2.1 网络模型的建立 | 第53-55页 |
| 5.2.2 网络模型的验证 | 第55-57页 |
| 5.3 股票市场中加权复杂网络拓扑结构分析 | 第57-65页 |
| 5.3.1 股票节点度分布 | 第57-63页 |
| 5.3.2 股票节点的聚类系数和平均路经长度 | 第63-65页 |
| 5.4 风险传染问题研究 | 第65-66页 |
| 5.5 小结 | 第66-68页 |
| 第六章 总结与展望 | 第68-72页 |
| 6.1 研究内容总结与研究中的不足 | 第68-70页 |
| 6.1.1 研究内容总结 | 第68-69页 |
| 6.1.2 研究中的不足 | 第69-70页 |
| 6.2 下一步工作展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
