| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 从股价对信息的反应程度角度硏究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 从股价对信息的反应速度角度硏究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 融资融券能否提高股票市场定价效率的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 国内外研究评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究内容与研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第19页 |
| 1.5 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 概念阐述与我国融资融券业务的发展 | 第20-28页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 融资融券交易 | 第20-21页 |
| 2.1.2 股票定价效率 | 第21页 |
| 2.2 融资融券交易在我国的发展 | 第21-27页 |
| 2.2.1 我国融资融券业务的发展历程 | 第21-24页 |
| 2.2.2 我国融资融券业务的发展现状 | 第24-27页 |
| 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 融资融券与股票定价效率的理论模型及影响机制 | 第28-32页 |
| 3.1 融资融券与股票定价效率的理论模型 | 第28-29页 |
| 3.1.1 股价高估假说 | 第28页 |
| 3.1.2 理性预期模型 | 第28-29页 |
| 3.2 融资融券对股票定价效率的影响机制 | 第29-31页 |
| 小结 | 第31-32页 |
| 第4章 融资融券对我国股票市场定价效率影响的实证研究 | 第32-44页 |
| 4.1 研究方法与模型构建 | 第32-35页 |
| 4.1.1 定价效率的衡量指标 | 第32-34页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第34-35页 |
| 4.2 变量说明及数据描述 | 第35-38页 |
| 4.2.1 样本选取及数据来源 | 第35-36页 |
| 4.2.2 控制变量选取 | 第36页 |
| 4.2.3 变量描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第38-43页 |
| 4.3.1 融资融券标的股票与非标的股票的定价效率对比 | 第38-39页 |
| 4.3.2 牛市、熊市中标的股票与非标的股票的定价效率对比 | 第39-41页 |
| 4.3.3 双重差分模型 | 第41-43页 |
| 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士期间取得的学术成果及奖励 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
