| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 非参数与半参数波动模型降维研究的背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 论文研究的意义 | 第13页 |
| 1.2 非参数与半参数波动模型降维研究的内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 论文研究的内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 论文研究的方法 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第15页 |
| 1.4 论文的结构 | 第15-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-45页 |
| 2.1 参数波动模型 | 第19-34页 |
| 2.1.1 参数一元波动模型 | 第19-23页 |
| 2.1.2 参数多元波动模型 | 第23-34页 |
| 2.2 非参数与半参数波动模型 | 第34-41页 |
| 2.2.1 非参数与半参数一元波动模型 | 第34-36页 |
| 2.2.2 非参数和半参数多元波动模型 | 第36-41页 |
| 2.3 数据降维的方法 | 第41-43页 |
| 2.4 小结 | 第43-45页 |
| 第3章 线性降维方法与非参数回归理论 | 第45-75页 |
| 3.1 主成分分析 | 第45-49页 |
| 3.1.1 主成分分析方法的思想及数学模型 | 第45-47页 |
| 3.1.2 主成分分析方法的具体计算过程 | 第47-49页 |
| 3.2 非参数回归理论 | 第49-69页 |
| 3.2.1 非参数多变量密度估计 | 第52-56页 |
| 3.2.2 几种常用的非参数回归方法 | 第56-69页 |
| 3.3 向量自回归模型 | 第69-73页 |
| 3.3.1 VAR模型的一般性概念 | 第69-72页 |
| 3.3.2 VAR模型的平稳性条件 | 第72-73页 |
| 3.4 小结 | 第73-75页 |
| 第4章 非参数与半参数波动模型的降维研究 | 第75-100页 |
| 4.1 波动模型的条件异方差检验 | 第75-79页 |
| 4.2 对多元波动模型的探讨 | 第79-85页 |
| 4.3 非参数与半参数波动模型的降维设定与估计 | 第85-99页 |
| 4.3.1 高维波动模型的降维设定 | 第86-88页 |
| 4.3.2 降维条件下波动矩阵的非参数与半参数估计 | 第88-99页 |
| 4.4 小结 | 第99-100页 |
| 第5章 基于降维模型的风险价值估计 | 第100-118页 |
| 5.1 风险价值(VaR)的应用背景 | 第100-102页 |
| 5.2 VaR的计算基本原理及检验方法 | 第102-106页 |
| 5.2.1 投资组合VaR的计算原理 | 第102-105页 |
| 5.2.2 VaR的检验 | 第105-106页 |
| 5.3 投资组合VaR的估计方法 | 第106-110页 |
| 5.3.1 对投资组合收益率分位数的估计 | 第106-107页 |
| 5.3.2 投资组合收益率的条件协方差矩阵的估计 | 第107-110页 |
| 5.4 数据的选取处理与模型的估计检验 | 第110-116页 |
| 5.4.1 数据的选取处理 | 第111页 |
| 5.4.2 模型的估计检验 | 第111-116页 |
| 5.5 小结 | 第116-118页 |
| 第6章 结论与展望 | 第118-121页 |
| 6.1 论文的研究工作总结 | 第118-119页 |
| 6.2 研究问题的展望 | 第119-121页 |
| 附录A | 第121-122页 |
| 附录B | 第122-131页 |
| 参考文献 | 第131-139页 |
| 后记 | 第139页 |
