| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·期货套期保值理论的研究进展 | 第13-16页 |
| ·风险度量方法的研究进展 | 第16-18页 |
| ·本文的研究思路及基本框架 | 第18-20页 |
| ·本文的主要创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 股指期货套期保值理论概述 | 第22-35页 |
| ·套期保值基本原理 | 第22-23页 |
| ·套期保值理论 | 第23-31页 |
| ·套期保值理论的分类 | 第23-25页 |
| ·常用套期保值模型 | 第25-29页 |
| ·常用计量方法 | 第29-31页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第31-32页 |
| ·尾部风险约束下的股指期货套期保值 | 第32-35页 |
| 第三章 沪深300股指期货与现货市场的尾部相关性分析 | 第35-45页 |
| ·概述 | 第35-36页 |
| ·混合Copula模型的构造 | 第36-38页 |
| ·模型参数估计方法 | 第38-40页 |
| ·边缘概率分布的非参数估计方法 | 第40页 |
| ·尾部相关系数的计算 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 基于不同尾部风险测度的股指期货套期保值模型 | 第45-57页 |
| ·概述 | 第45-46页 |
| ·尾部风险度量方法 | 第46-47页 |
| ·尾部风险测度工具的非参数估计 | 第47-49页 |
| ·不同尾部风险测度工具约束下的最优套期保值比 | 第49-50页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第50页 |
| ·实证分析 | 第50-56页 |
| ·样本数据选择与现货的构造 | 第50-52页 |
| ·对比模型 | 第52-53页 |
| ·基于ES和TV的套期保值结果 | 第53-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 基于综合套期保值度的股指期货套期保值模型 | 第57-67页 |
| ·概述 | 第57-58页 |
| ·综合套期保值度 | 第58-59页 |
| ·市场避险倾向与投资者避险倾向 | 第59-61页 |
| ·基于综合套期保值度的最优套期保值比率 | 第61页 |
| ·实证分析 | 第61-65页 |
| ·样本数据选择 | 第61页 |
| ·对比模型 | 第61-62页 |
| ·基于CHD的套期保值结果 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第六章 沪深300股指期货四种合约的套期保值效果比较 | 第67-73页 |
| ·概述 | 第67-68页 |
| ·样本数据 | 第68页 |
| ·股指期货与现货的相关性比较 | 第68-69页 |
| ·最优套期保值比及套期保值效果比较 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第七章 主要结论与展望 | 第73-77页 |
| ·研究结论 | 第73-75页 |
| ·本文的不足及进一步研究展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
