门限自回归TAR模型在股票价格分析中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.3 研究发展 | 第11-14页 |
| 1.3.1 时间序列研究发展历程及现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 我国时间序列研究发展历程及现状 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究 | 第14-16页 |
| 第二章 门限回归模型 | 第16-29页 |
| 2.1 时间序列的非线性性质 | 第16-17页 |
| 2.2 Hansen门限回归模型 | 第17-22页 |
| 2.2.1 模型简介 | 第17页 |
| 2.2.2 参数估计 | 第17-19页 |
| 2.2.3 模型检验 | 第19-20页 |
| 2.2.4 门限值的置信区间 | 第20-21页 |
| 2.2.5 多门限回归模型 | 第21-22页 |
| 2.3 门限自回归模型(TAR模型) | 第22-26页 |
| 2.3.1 模型简介 | 第23-24页 |
| 2.3.2 参数估计及假设检验 | 第24-26页 |
| 2.4 门限自回归模型(TAR)建模步骤 | 第26-29页 |
| 第三章 实证分析 | 第29-44页 |
| 3.1 数据预处理分析 | 第29-33页 |
| 3.2 模型选择 | 第33-35页 |
| 3.3 模型检验 | 第35-37页 |
| 3.4 模型预测及模型优化 | 第37-38页 |
| 3.5 对比分析 | 第38-42页 |
| 3.6 讨论 | 第42-44页 |
| 第四章 总结与展望 | 第44-47页 |
| 4.1 本文总结 | 第44-45页 |
| 4.2 展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
