| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 关于影子银行概念和范围的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 关于影子银行的运行机制的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 关于影子银行对货币政策传导机制影响的研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究的主要内容和框架 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与创新不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 影子银行影响货币政策传导机制的相关理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 影子银行的相关理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 影子银行的含义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第20-21页 |
| 2.1.3 影子银行的信用创造 | 第21-22页 |
| 2.2 货币政策传导机制理论基础 | 第22-24页 |
| 2.2.1 银行信贷传导渠道 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率传导渠道 | 第24页 |
| 2.3 影子银行对货币政策传导机制的影响 | 第24-27页 |
| 2.3.1 影子银行对银行信贷传导渠道所产生的影响 | 第24-25页 |
| 2.3.2 影子银行对利率传导渠道所产生的影响 | 第25-27页 |
| 第三章 我国影子银行的发展及其对货币政策传导机制的影响 | 第27-36页 |
| 3.1 我国影子银行的界定及发展现状 | 第27-29页 |
| 3.1.1 我国影子银行的界定 | 第27-28页 |
| 3.1.2 我国影子银行的发展现状 | 第28-29页 |
| 3.2 我国影子银行对货币政策传导机制的影响分析 | 第29-36页 |
| 3.2.1 我国影子银行对银行信贷传导渠道的影响分析 | 第29-32页 |
| 3.2.2 我国影子银行对利率传导渠道的影响分析 | 第32-36页 |
| 第四章 我国的影子银行对货币政策传导机制影响的实证研究 | 第36-48页 |
| 4.1 变量的选取及说明 | 第36-37页 |
| 4.2 银行信贷传导渠道实证检验 | 第37-43页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 最优滞后阶数的判定 | 第38页 |
| 4.2.3 VAR模型平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第39-41页 |
| 4.2.5 方差分解分析 | 第41-42页 |
| 4.2.6 相关结论 | 第42-43页 |
| 4.3 利率传导渠道实证检验 | 第43-48页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第43页 |
| 4.3.2 最优滞后阶数判定 | 第43-44页 |
| 4.3.3 VAR模型平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| 4.3.5 方差分解分析 | 第46-47页 |
| 4.3.6 相关结论 | 第47-48页 |
| 第五章 建议 | 第48-52页 |
| 5.1 重新调整货币政策工具 | 第48-49页 |
| 5.1.1 调整货币供应量统计口径 | 第49页 |
| 5.1.2 调整存款准备金率口径 | 第49页 |
| 5.2 加强影子银行的监管,规范其发展 | 第49-50页 |
| 5.3 进一步深化利率市场化 | 第50-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A | 第58-59页 |
| 附录B | 第59-61页 |
| 附录C | 第61-63页 |
| 附录D | 第63-64页 |
