| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 “一带一路”倡议的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 金融市场波动溢出效应的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 人民币汇率波动的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究主要内容与方法 | 第14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-16页 |
| 第2章 汇率波动溢出效应的理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1 汇率波动对其他外汇市场的溢出效应 | 第16页 |
| 2.2 汇率波动对股票市场的溢出效应 | 第16-17页 |
| 2.3 汇率波动对债券市场的溢出效应 | 第17-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 汇率波动对金融市场溢出效应的计量方法 | 第19-24页 |
| 3.1 格兰杰因果检验 | 第19页 |
| 3.2 随机波动模型 | 第19-20页 |
| 3.3 ARCH族模型 | 第20-23页 |
| 3.3.1 ARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.3.2 GARCH模型 | 第21页 |
| 3.3.3 多元GARCH模型 | 第21-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 人民币汇率波动对“一带一路”沿线国家金融市场溢出效应的实证研究 | 第24-39页 |
| 4.1 “一带一路”沿线样本国家以及数据的选取整体协整检验 | 第24-25页 |
| 4.1.1 “一带一路”沿线样本国家选取 | 第24-25页 |
| 4.1.2 “一带一路”沿线样本国家相关金融数据的选取 | 第25页 |
| 4.2 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家外汇市场的溢出效应分析 | 第25-32页 |
| 4.2.1 数据检验 | 第25-27页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第27-28页 |
| 4.2.3 估计结果及分析 | 第28-32页 |
| 4.3 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家股票市场的溢出效应分析 | 第32-38页 |
| 4.3.1 数据检验 | 第32-34页 |
| 4.3.2 模型构建 | 第34-35页 |
| 4.3.3 估计结果及分析 | 第35-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家金融市场影响的经验性启示 | 第39-41页 |
| 5.1 对“一带一路”倡议的启示 | 第39-40页 |
| 5.2 对人民币汇率制度制定的启示 | 第40页 |
| 5.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
