实值期权、平值期权和虚值期权的日内模式对比研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究现状及评述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 金融市场日内模式研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 微观结构变量动态关系研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 波动率与成交量相关性研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.4 国内外文献综述评析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 日内模式与微观结构理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 日内模式形成理论 | 第19-20页 |
| 2.2 微观结构主要理论概述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 交易机制影响下的存货模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 投资者行为影响下的信息模型 | 第21-22页 |
| 2.2.3 持续时间视角下的模型 | 第22-23页 |
| 2.3 研究假设 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 日内模式分析与实证模型 | 第25-44页 |
| 3.1 数据样本选择与研究方法 | 第25页 |
| 3.2 期权日内模式描述和探究 | 第25-38页 |
| 3.2.1 收盘价日内模式描述 | 第26-28页 |
| 3.2.2 成交量日内模式描述 | 第28-31页 |
| 3.2.3 收益率日内模式描述 | 第31-33页 |
| 3.2.4 波动率日内模式描述 | 第33-36页 |
| 3.2.5 持仓量日内模式描述 | 第36-38页 |
| 3.3 微观结构变量时间序列描述 | 第38-42页 |
| 3.4 变量相互关系的实证方法 | 第42-43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 期权变量相互关系实证分析 | 第44-58页 |
| 4.1 数据平稳性检验与分析 | 第44-46页 |
| 4.2 期权Granger因果关系检验 | 第46-48页 |
| 4.2.1 实值期权Granger因果关系检验 | 第46-47页 |
| 4.2.2 平值期权Granger因果关系检验 | 第47页 |
| 4.2.3 虚值期权Granger因果关系检验 | 第47-48页 |
| 4.3 期权方差分解与脉冲响应分析 | 第48-56页 |
| 4.3.1 实值期权方差分解与脉冲响应分析 | 第48-51页 |
| 4.3.2 平值期权方差分解与脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 4.3.3 虚值期权方差分解与脉冲响应分析 | 第53-56页 |
| 4.4 VAR动态分析结果探讨 | 第56-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
