| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究问题及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 问题研究现状及相关文献回顾 | 第12-18页 |
| 1.2.1 利率测度模型 | 第12-13页 |
| 1.2.2 信用风险度量模型 | 第13-16页 |
| 1.2.3 信用债券定价及信用利差 | 第16-18页 |
| 1.3 本文主要的研究内容、结构和创新点 | 第18-24页 |
| 1.3.1 研究的主要问题和研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 文章结构安排 | 第19-21页 |
| 1.3.3 主要创新点 | 第21-24页 |
| 第二章 信用风险建模和定价理论概述 | 第24-44页 |
| 2.1 信用风险数量模型 | 第24-34页 |
| 2.1.1 结构模型 | 第24-28页 |
| 2.1.2 简约模型 | 第28-33页 |
| 2.1.3 混合模型 | 第33-34页 |
| 2.2 仿射模型 | 第34-40页 |
| 2.2.1 仿射过程的解析求解 | 第34-37页 |
| 2.2.2 仿射过程的变换 | 第37-38页 |
| 2.2.3 仿射过程的应用 | 第38-40页 |
| 2.3 卡尔曼滤波估计方法 | 第40-44页 |
| 2.3.1 基本原理 | 第40-41页 |
| 2.3.2 基本方程 | 第41-44页 |
| 第三章 银行间市场动态利率期限结构模型的实证比较 | 第44-67页 |
| 3.1 引言 | 第44-45页 |
| 3.2 利率期限结构理论概述 | 第45-51页 |
| 3.2.1 静态利率期限结构模型 | 第46-47页 |
| 3.2.2 动态利率期限结构模型 | 第47-51页 |
| 3.3 跳跃扩散利率模型 | 第51-56页 |
| 3.3.1 单因子跳跃扩散模型 | 第52-56页 |
| 3.3.2 多因子模型 | 第56页 |
| 3.4 模型估计方法 | 第56-59页 |
| 3.4.1 静态利率期限结构的估计 | 第57页 |
| 3.4.2 跳跃扩散利率期限结构模型的估计 | 第57-59页 |
| 3.5 实证分析 | 第59-66页 |
| 3.6 结论 | 第66-67页 |
| 第四章 基于独立随机违约的短期融资券定价及实证分析 | 第67-91页 |
| 4.1 引言 | 第67-68页 |
| 4.2 短期融资券概论 | 第68-73页 |
| 4.3 文献综述 | 第73-75页 |
| 4.4 定价模型 | 第75-78页 |
| 4.4.1 价格形态 | 第75-76页 |
| 4.4.2 模型设定 | 第76-77页 |
| 4.4.3 模型求解 | 第77-78页 |
| 4.5 实证研究 | 第78-90页 |
| 4.5.1 样本数据选择 | 第78-79页 |
| 4.5.2 参数估计方法 | 第79-81页 |
| 4.5.3 实证结果及分析 | 第81-86页 |
| 4.5.4 价格预测 | 第86-90页 |
| 4.6 结论 | 第90-91页 |
| 第五章 基于泰勒线性化的中期票据的定价及实证分析 | 第91-111页 |
| 5.1 引言 | 第91-92页 |
| 5.2 中期票据概论 | 第92-97页 |
| 5.3 文献综述 | 第97页 |
| 5.4 简约定价模型 | 第97-101页 |
| 5.4.1 零息票债券价格形态 | 第97-98页 |
| 5.4.2 附息票债券价格形态 | 第98-99页 |
| 5.4.3 模型设定 | 第99-100页 |
| 5.4.4 模型求解 | 第100-101页 |
| 5.5 实证研究 | 第101-110页 |
| 5.5.1 样本数据选择 | 第101-103页 |
| 5.5.2 参数估计方法 | 第103-105页 |
| 5.5.3 实证结果及分析 | 第105-110页 |
| 5.6 结论 | 第110-111页 |
| 第六章 基于共同因子和个体因子的信用利差模型的研究 | 第111-123页 |
| 6.1 引言 | 第111页 |
| 6.2 信用利差概述 | 第111-114页 |
| 6.2.1 国外研究现状 | 第112-113页 |
| 6.2.2 国内研究现状 | 第113-114页 |
| 6.3 信用利差模型 | 第114-115页 |
| 6.4 实证研究 | 第115-121页 |
| 6.4.1 数据的选取与处理 | 第115-116页 |
| 6.4.2 参数估计方法 | 第116-117页 |
| 6.4.3 实证结果及分析 | 第117-121页 |
| 6.5 结论 | 第121-123页 |
| 第七章 总结与展望 | 第123-127页 |
| 7.1 全文总结 | 第123-125页 |
| 7.2 研究展望 | 第125-127页 |
| 附录 | 第127-128页 |
| 参考文献 | 第128-140页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第140-141页 |
| 致谢 | 第141-142页 |