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外汇市场收益波动与VaR风险度量研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 选题意义第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-14页
    1.3 本文研究计划第14-15页
    1.4 研究框架第15页
    1.5 本文创新点第15-17页
2 汇率波动 VaR 风险度量模型第17-36页
    2.1 VaR 数学原理第17-18页
    2.2 VaR 风险度量模型构建第18-32页
    2.3 VaR 回顾测试第32-33页
    2.4 VaR 的特点及局限性第33-36页
3 波动率模型构建第36-43页
    3.1 ARCH 模型第36-37页
    3.2 对称 GARCH 模型第37-39页
    3.3 非对称 GARCH 模型第39-43页
4 汇率收益波动特征分析第43-54页
    4.1 数据选取及指标定义第43-44页
    4.2 汇率收益率统计特征第44-46页
    4.3 序列平稳性检验第46页
    4.4 序列自相关性检验第46-48页
    4.5 序列波动持续性检验第48-49页
    4.6 GARCH 过程适用前提探讨第49-52页
    4.7 验证杠杆效应第52-54页
5 汇率波动 VaR 风险度量实证第54-71页
    5.1 数据集描述第54-55页
    5.2 基于 GARCH 过程 VaR 求解第55-60页
    5.3 基于 EGARCH 过程的 VaR 求解第60-63页
    5.4 基于半参数方法的 VaR 计算第63-64页
    5.5 基于非参数方法的 VaR 计算第64-65页
    5.6 回顾测试 VaR 结果分析第65-67页
    5.7 汇率收益与风险关系探究第67-71页
6 全文总结第71-74页
    6.1 研究结论第71-72页
    6.2 研究展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-80页
附录第80页

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