外汇市场收益波动与VaR风险度量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第10-14页 |
| 1.3 本文研究计划 | 第14-15页 |
| 1.4 研究框架 | 第15页 |
| 1.5 本文创新点 | 第15-17页 |
| 2 汇率波动 VaR 风险度量模型 | 第17-36页 |
| 2.1 VaR 数学原理 | 第17-18页 |
| 2.2 VaR 风险度量模型构建 | 第18-32页 |
| 2.3 VaR 回顾测试 | 第32-33页 |
| 2.4 VaR 的特点及局限性 | 第33-36页 |
| 3 波动率模型构建 | 第36-43页 |
| 3.1 ARCH 模型 | 第36-37页 |
| 3.2 对称 GARCH 模型 | 第37-39页 |
| 3.3 非对称 GARCH 模型 | 第39-43页 |
| 4 汇率收益波动特征分析 | 第43-54页 |
| 4.1 数据选取及指标定义 | 第43-44页 |
| 4.2 汇率收益率统计特征 | 第44-46页 |
| 4.3 序列平稳性检验 | 第46页 |
| 4.4 序列自相关性检验 | 第46-48页 |
| 4.5 序列波动持续性检验 | 第48-49页 |
| 4.6 GARCH 过程适用前提探讨 | 第49-52页 |
| 4.7 验证杠杆效应 | 第52-54页 |
| 5 汇率波动 VaR 风险度量实证 | 第54-71页 |
| 5.1 数据集描述 | 第54-55页 |
| 5.2 基于 GARCH 过程 VaR 求解 | 第55-60页 |
| 5.3 基于 EGARCH 过程的 VaR 求解 | 第60-63页 |
| 5.4 基于半参数方法的 VaR 计算 | 第63-64页 |
| 5.5 基于非参数方法的 VaR 计算 | 第64-65页 |
| 5.6 回顾测试 VaR 结果分析 | 第65-67页 |
| 5.7 汇率收益与风险关系探究 | 第67-71页 |
| 6 全文总结 | 第71-74页 |
| 6.1 研究结论 | 第71-72页 |
| 6.2 研究展望 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 附录 | 第80页 |
