| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文主要研究结构 | 第12-14页 |
| 1.3 本文主要特色和创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外关于基金绩效等情况的研究综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内关于基金绩效等情况的研究综述 | 第17-20页 |
| 第3章 基金业绩评估采用的理论及模型 | 第20-40页 |
| 3.1 基金的基础理论及模型介绍 | 第20-22页 |
| 3.1.1 基金的定义、特点等情况概述 | 第20页 |
| 3.1.2 基金的主要分类与比较 | 第20-22页 |
| 3.2 证券组合投资的基础理论介绍 | 第22-32页 |
| 3.2.1 均值--方差理论 | 第22-27页 |
| 3.2.2 资本资产定价理论（CAPM 模型） | 第27-30页 |
| 3.2.3 APT 套利定价理论 | 第30页 |
| 3.2.4 有效市场假说（EMH 理论） | 第30-31页 |
| 3.2.5 行为金融理论 | 第31-32页 |
| 3.3 基金绩效评估方法 | 第32-40页 |
| 3.3.1 特雷诺指数（Treynor 指数） | 第33页 |
| 3.3.2 夏普指数（Sharpe 指数） | 第33-34页 |
| 3.3.3 詹森指数（Jensen 指数） | 第34页 |
| 3.3.4 三种绩效指标的比较和评价 | 第34-35页 |
| 3.3.5 VaR 模型基础上的修正夏普指数（RAROC 模型） | 第35-38页 |
| 3.3.6 基金选股能力、择时能力理论 | 第38-40页 |
| 第4章 基金数据的实证分析 | 第40-59页 |
| 4.1 基金数据的处理 | 第40-44页 |
| 4.1.1 基金样本数据的选取和处理 | 第40-42页 |
| 4.1.2 基金累计净值对数收益率的计算 | 第42页 |
| 4.1.3 市场基准组合的确定 | 第42-44页 |
| 4.2 基金数据检验 | 第44-48页 |
| 4.2.1 数据正态性检验 | 第44-47页 |
| 4.2.2 数据单位根检验 | 第47-48页 |
| 4.2.3 数据异方差检验 | 第48页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第48-58页 |
| 4.3.1 风险指标分析 | 第48-53页 |
| 4.3.2 风险收益指标分析 | 第53-55页 |
| 4.3.3 择时能力、选股能力指标分析 | 第55-58页 |
| 4.4 本章总结 | 第58-59页 |
| 第5章 结论与建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 作者简介 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |