基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 研究目的和意义 | 第11页 |
| 第二节 研究方法和文章的结构 | 第11-12页 |
| 第三节 国内外研究情况 | 第12-16页 |
| 一、国内研究现状 | 第12-15页 |
| 二、国外研究现状 | 第15-16页 |
| 第四节 主要的创新和不足之处 | 第16-17页 |
| 一、主要的创新 | 第16页 |
| 二、不足之处 | 第16-17页 |
| 第一章 欧盟偿付能力监管体制历史沿革 | 第17-23页 |
| 第一节 欧盟偿付能力0 | 第17-18页 |
| 第二节 欧盟偿付能力Ⅰ | 第18-20页 |
| 第三节 欧盟偿付能力Ⅱ | 第20-23页 |
| 一、欧盟偿付能力Ⅱ第一阶段 | 第20-21页 |
| 二、欧盟偿付能力Ⅱ第二阶段 | 第21-23页 |
| 第二章 欧盟偿付能力Ⅱ的核心内容 | 第23-30页 |
| 第一节 第一支柱—一定量要求 | 第24-27页 |
| 第二节 第二支柱——定性要求 | 第27页 |
| 第三节 第三支柱——信息披露 | 第27-28页 |
| 第四节 其他特征 | 第28-30页 |
| 第三章 风险边际与最低偿付能力资本的实证分析 | 第30-48页 |
| 第一节 寿险公司风险边际计量研究 | 第30-41页 |
| 一、最佳估计法、分位数法、情景模拟法定性比较 | 第30-33页 |
| 二、寿险公司模拟数据风险边际计量 | 第33-38页 |
| 三、寿险公司风险边际对影响因素的敏感性分析 | 第38-40页 |
| 四、寿险公司风险边际计量研究结论 | 第40-41页 |
| 第二节 非寿险公司最低偿付能力计算 | 第41-48页 |
| 一、非寿险公司最低偿付能力模型的设计 | 第42-43页 |
| 二、非寿险公司最低偿付能力模型系数的计算 | 第43-46页 |
| 三、非寿险公司最低偿付能力实证结果分析 | 第46-48页 |
| 第四章 欧盟偿付能力Ⅱ对我国保险监管借鉴 | 第48-53页 |
| 第一节 监管制度改革的必然性 | 第48-49页 |
| 第二节 偿付能力Ⅱ对我国保险监管体制建设的启示 | 第49-53页 |
| 一、技术指标计量相关建议 | 第49-50页 |
| 二、主要的政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
