| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-12页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第9-12页 |
| 第二章 利率期限结构的理论基础 | 第12-19页 |
| 2.1 传统利率期限结构的理论基础 | 第12-16页 |
| 2.1.1 期限结构事实 | 第12-13页 |
| 2.1.2 预期理论 | 第13-14页 |
| 2.1.3 市场分割理论 | 第14-15页 |
| 2.1.4 流动性溢价理论 | 第15-16页 |
| 2.2 现代利率期限结构的理论基础 | 第16-19页 |
| 2.2.1 静态利率期限结构模型 | 第16页 |
| 2.2.2 动态利率期限结构模型 | 第16-17页 |
| 2.2.3 宏观金融模型 | 第17-19页 |
| 第三章 基本模型 | 第19-22页 |
| 3.1 原始Nelson-Siegel模型 | 第19-20页 |
| 3.2 动态Nelson-Siegel模型 | 第20-21页 |
| 3.3 动态Nelson-Siegel-Svensson模型 | 第21-22页 |
| 第四章 国债利率期限结构数据的实证分析 | 第22-34页 |
| 4.1 数据来源与选取 | 第22-25页 |
| 4.2 原始Nelson-Siegel模型拟合 | 第25-27页 |
| 4.3 动态Nelson-Siegel模型拟合 | 第27-29页 |
| 4.4 动态Nelson-Siegel-Svensson模型拟合 | 第29-32页 |
| 4.5 模型预测及评价 | 第32-33页 |
| 4.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 利率期限结构的宏观金融模型 | 第34-41页 |
| 5.1 宏观经济变量数据的选取与来源 | 第34-35页 |
| 5.2 期限结构潜在因子与选取变量之间的相关性 | 第35-36页 |
| 5.3 数据的相关检验与建立VAR模型 | 第36-41页 |
| 5.3.1 变量平稳性检验 | 第36-37页 |
| 5.3.2 变量协整检验 | 第37页 |
| 5.3.3 VAR模型滞后阶数的选择 | 第37页 |
| 5.3.4 模型平稳检验 | 第37-38页 |
| 5.3.5 脉冲响应分析 | 第38-41页 |
| 第六章 研究结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |