| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第11页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 一、PPP融资模式 | 第11-12页 |
| 二、PPP项目资产证券化研究 | 第12-13页 |
| 三、资产证券化产品定价研究 | 第13-15页 |
| 第三节 研究目的与意义 | 第15-16页 |
| 第四节 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 一、研究内容 | 第16-17页 |
| 二、研究方法 | 第17-18页 |
| 第五节 创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-27页 |
| 第一节 资产证券化相关理论基础 | 第19-21页 |
| 一、核心原理：基础资产现金流分析 | 第19页 |
| 二、资产重组原理 | 第19-20页 |
| 三、风险隔离原理 | 第20页 |
| 四、信用增级原理 | 第20-21页 |
| 第二节 PPP项目资产证券化可行性分析 | 第21-23页 |
| 一、PPP项目资产证券化原理 | 第21页 |
| 二、PPP项目资产证券化的适用性分析 | 第21-22页 |
| 三、PPP资产证券化产品的前景分析 | 第22-23页 |
| 第三节 定价方法比较 | 第23-25页 |
| 一、静态现金流折现法 | 第23页 |
| 二、静态调整利差法 | 第23-24页 |
| 三、期权调整利差法 | 第24页 |
| 四、蒙特卡洛模拟定价法 | 第24-25页 |
| 第四节 综合比较分析及模型选择 | 第25-27页 |
| 一、综合比较分析 | 第25-26页 |
| 二、模型选择 | 第26-27页 |
| 第三章 南京仙林污水处理PPP项目资产证券化定价研究 | 第27-46页 |
| 第一节 南京仙林污水处理PPP项目简介 | 第27-28页 |
| 一、项目参与主体 | 第27-28页 |
| 二、项目综合收益分析 | 第28页 |
| 第二节 南京仙林污水处理PPP项目选取依据 | 第28-29页 |
| 一、案例选取的合适性 | 第28-29页 |
| 二、数据来源 | 第29页 |
| 第三节 基础资产情况及现金流预测分析 | 第29-34页 |
| 一、基础资产情况 | 第29页 |
| 二、基础资产现金流预测的基础 | 第29-31页 |
| 三、基础资产现金流预测 | 第31-32页 |
| 四、融资方案设计 | 第32-34页 |
| 第四节 资产证券化产品定价过程 | 第34-41页 |
| 一、模型构建与基本参数计算 | 第35-39页 |
| 二、初始定价计算 | 第39页 |
| 三、发行规模和票面利率的确定 | 第39-41页 |
| 第五节 PPP项目资产证券化产品增信设计 | 第41-44页 |
| 一、内部增信设计 | 第42-43页 |
| 二、外部增信措施 | 第43-44页 |
| 第六节 与现实情况对比 | 第44-46页 |
| 第四章 结论与启示 | 第46-49页 |
| 第一节 研究结论 | 第46-47页 |
| 第二节 研究不足 | 第47页 |
| 第三节 政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |