| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究主要内容 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 威科夫理论和技术分析 | 第14-29页 |
| 2.1 技术分析 | 第14-15页 |
| 2.1.1 技术分析的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 技术分析早期发展概况 | 第14-15页 |
| 2.2 主要技术分析理论 | 第15-19页 |
| 2.2.1 K线理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 道氏形态理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 切线理论 | 第18-19页 |
| 2.3 威科夫理论 | 第19-29页 |
| 2.3.1 威科夫理论的部分专业名词和缩写 | 第19-20页 |
| 2.3.2 威科夫理论的市场周期和3个基本原则 | 第20-21页 |
| 2.3.3 威科夫理论的收集图表 | 第21-23页 |
| 2.3.4 威科夫理论的派发图表 | 第23-27页 |
| 2.3.5 威科夫理论的补充工具点数图 | 第27-29页 |
| 第三章 我国股指期货与威科夫理论的应用 | 第29-34页 |
| 3.1 威科夫理论在中证500股指期货的应用条件分析 | 第29页 |
| 3.2 威科夫理论在中证500指数的试用性研究 | 第29-31页 |
| 3.3 威科夫理论在上证50指数的试用性研究 | 第31-34页 |
| 第四章 “股灾”中的威科夫理论应用—以中证500股指期货为例 | 第34-43页 |
| 4.1 股灾前的中证500股指期货45个交易日的日线走势分析 | 第34-35页 |
| 4.2 股灾中的中证500股指期货53个交易日的日线走势分析 | 第35-37页 |
| 4.3 股灾后的中证500股指期货80个交易日的日线走势分析 | 第37-39页 |
| 4.4 中证500股指期货120交易周的周线走势分析 | 第39-40页 |
| 4.5 中证500股指期货29个交易月的月线走势分析 | 第40-43页 |
| 第五章 基于威科夫理论的中证500股指期货交易策略的实证研究 | 第43-50页 |
| 5.1 中证500股指期货交易策略 | 第43-45页 |
| 5.1.1 交易周期的选择 | 第44-45页 |
| 5.1.2 交易逻辑构建 | 第45页 |
| 5.1.3 周做空交易策略 | 第45页 |
| 5.2 交易清单及模拟结果分析 | 第45-50页 |
| 5.2.1 交易清单 | 第45-47页 |
| 5.2.2 模拟结果分析 | 第47-50页 |
| 第六章 总结和展望 | 第50-52页 |
| 6.1 总结 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
