| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-11页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究目标和实践意义 | 第9页 |
| ·论文的主要研究内容与结构 | 第9-10页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 资产配置文献综述与相关理论评述 | 第11-23页 |
| ·资产配置的重要性 | 第11-14页 |
| ·投资组合理论 | 第14-18页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第14-15页 |
| ·考虑下侧风险(downside risk)的资产配置理论 | 第15-17页 |
| ·行为组合理论 | 第17-18页 |
| ·资产配置策略 | 第18-23页 |
| 第3章 均值-下偏距模型的应用优势 | 第23-35页 |
| ·期望效用理论 | 第23-24页 |
| ·基于LPM的下侧损失厌恶效用函数 | 第24-27页 |
| ·损失厌恶(Loss Aversion) | 第24-25页 |
| ·基于LPM的下侧损失厌恶效用函数 | 第25-27页 |
| ·均值-下偏距模型的优越性 | 第27-35页 |
| ·均值-方差与均值-下偏距的模型比较 | 第27-32页 |
| ·投资绩效评估方法的比较 | 第32-33页 |
| ·应用效率的比较——从有效前沿角度的实证检验 | 第33-35页 |
| 第4章 基于投资周期的动态资产配置策略实证分析 | 第35-47页 |
| ·动态资产配置策略 | 第35-39页 |
| ·购买并持有策略(Buy-and-hold Strategy) | 第35-36页 |
| ·恒定混合策略(Constant-Mix Strategy) | 第36-37页 |
| ·投资组合保险策略(Portfolio Insurance Strategy) | 第37-39页 |
| ·投资周期的划分及相关数据的计算 | 第39-44页 |
| ·投资周期的划分 | 第39-41页 |
| ·相关数据的计算 | 第41-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
