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带常利率风险模型的最优分红及注资

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第7-10页
    1.1 背景及研究现状第7-8页
    1.2 本文主要研究内容第8-9页
    1.3 本文的创新之处第9-10页
第二章 分红策略、注资策略及基本风险模型的介绍第10-14页
    2.1 分红策略第10-11页
    2.2 注资策略第11页
    2.3 模型介绍第11-14页
        2.3.1 经典风险模型第11-12页
        2.3.2 带常利率的风险模型第12页
        2.3.3 含注资的常利率风险模型第12-14页
第三章 带常利率风险模型的分红最优策略第14-23页
    3.1 值函数V (u )及其所满足的 HJB 方程第14-16页
    3.2 V (u )的最优性第16-17页
    3.3 分红总量现值期望V (u , b)及其所满足的积分方程第17-19页
    3.4 一定条件下V (u ,ω)的精确结果第19-23页
第四章 加入注资的常利率风险模型的最优分红策略第23-39页
    4.1 值函数V (u )所满足的 HJB 方程及最优停时第24-32页
    4.2 无约束条件的模型及V (u )所满足的性质第32-35页
    4.3 无约束条件时V (u )满足的 HJB 方程第35-39页
第五章 结论和启发第39-40页
参考文献第40-43页
致谢第43-44页
攻读硕士学位期间发表的论文第44页

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