| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 背景及研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2 本文主要研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 分红策略、注资策略及基本风险模型的介绍 | 第10-14页 |
| 2.1 分红策略 | 第10-11页 |
| 2.2 注资策略 | 第11页 |
| 2.3 模型介绍 | 第11-14页 |
| 2.3.1 经典风险模型 | 第11-12页 |
| 2.3.2 带常利率的风险模型 | 第12页 |
| 2.3.3 含注资的常利率风险模型 | 第12-14页 |
| 第三章 带常利率风险模型的分红最优策略 | 第14-23页 |
| 3.1 值函数V (u )及其所满足的 HJB 方程 | 第14-16页 |
| 3.2 V (u )的最优性 | 第16-17页 |
| 3.3 分红总量现值期望V (u , b)及其所满足的积分方程 | 第17-19页 |
| 3.4 一定条件下V (u ,ω)的精确结果 | 第19-23页 |
| 第四章 加入注资的常利率风险模型的最优分红策略 | 第23-39页 |
| 4.1 值函数V (u )所满足的 HJB 方程及最优停时 | 第24-32页 |
| 4.2 无约束条件的模型及V (u )所满足的性质 | 第32-35页 |
| 4.3 无约束条件时V (u )满足的 HJB 方程 | 第35-39页 |
| 第五章 结论和启发 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第44页 |
