基于Copula-VaR方法的沪深股市投资组合风险分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 论文的基本结构及主要创新点 | 第15-17页 |
| 2 相关理论方法介绍 | 第17-39页 |
| 2.1 金融风险定义及分类 | 第17-19页 |
| 2.2 VaR 测度理论 | 第19-24页 |
| 2.3 Copula 函数的定义和基本性质 | 第24-25页 |
| 2.4 常见的 Copula 函数 | 第25-29页 |
| 2.5 Copula 函数与相关性度量 | 第29-33页 |
| 2.6 Sklar 定理 | 第33-34页 |
| 2.7 Copula 参数估计方法 | 第34-35页 |
| 2.8 Copula 模型检验和评价 | 第35-38页 |
| 2.9 Copula-VaR 方法的优势 | 第38-39页 |
| 3 沪深股市投资组合风险实证分析 | 第39-56页 |
| 3.1 数据的来源和分析 | 第39-45页 |
| 3.2 Copula 函数的选取 | 第45-46页 |
| 3.3 参数估计 | 第46-48页 |
| 3.4 基于参数的估计结果和评价 | 第48-51页 |
| 3.5 VaR 风险测度 | 第51-56页 |
| 4 研究结论和展望 | 第56-58页 |
| 4.1 研究结论 | 第56页 |
| 4.2 展望 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
