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基于计算实验的中国股票市场停牌有效性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 引言第7-12页
    1.1 选题背景第7-8页
    1.2 研究方法和研究意义第8-9页
    1.3 本文的创新点第9-10页
    1.4 本文的研究结构第10-12页
第二章 文献综述第12-20页
    2.1 停牌有效性研究综述第12-15页
    2.2 极端事件统计分析方法研究综述第15-17页
    2.3 计算实验金融研究现状综述第17-20页
第三章 股票市场停牌制度分析第20-25页
    3.1 我国股票市场停牌制度现状第20-23页
    3.2 国内外停牌制度比较及建议第23-25页
第四章 基于极端事件统计分析方法的实证研究第25-35页
    4.1 实证数据处理第25-26页
    4.2 实证分析第26-33页
        4.2.1 停牌与连续交易的静态比较第26-27页
        4.2.2 停牌与连续交易的动态比较第27-33页
    4.3 研究结论第33-35页
第五章 基于计算实验的停牌仿真研究第35-42页
    5.1 计算实验金融平台第35-36页
    5.2 实验设置第36-37页
    5.3 实验数据分析第37-40页
    5.4 计算实验结果分析第40-42页
第六章 结论与展望第42-45页
    6.1 本文主要成果及结论第42-44页
    6.2 本文的不足和进一步研究方向第44-45页
参考文献第45-49页
发表论文和科研情况说明第49-50页
致谢第50页

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