基于计算实验的中国股票市场停牌有效性研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第7-12页 |
1.1 选题背景 | 第7-8页 |
1.2 研究方法和研究意义 | 第8-9页 |
1.3 本文的创新点 | 第9-10页 |
1.4 本文的研究结构 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-20页 |
2.1 停牌有效性研究综述 | 第12-15页 |
2.2 极端事件统计分析方法研究综述 | 第15-17页 |
2.3 计算实验金融研究现状综述 | 第17-20页 |
第三章 股票市场停牌制度分析 | 第20-25页 |
3.1 我国股票市场停牌制度现状 | 第20-23页 |
3.2 国内外停牌制度比较及建议 | 第23-25页 |
第四章 基于极端事件统计分析方法的实证研究 | 第25-35页 |
4.1 实证数据处理 | 第25-26页 |
4.2 实证分析 | 第26-33页 |
4.2.1 停牌与连续交易的静态比较 | 第26-27页 |
4.2.2 停牌与连续交易的动态比较 | 第27-33页 |
4.3 研究结论 | 第33-35页 |
第五章 基于计算实验的停牌仿真研究 | 第35-42页 |
5.1 计算实验金融平台 | 第35-36页 |
5.2 实验设置 | 第36-37页 |
5.3 实验数据分析 | 第37-40页 |
5.4 计算实验结果分析 | 第40-42页 |
第六章 结论与展望 | 第42-45页 |
6.1 本文主要成果及结论 | 第42-44页 |
6.2 本文的不足和进一步研究方向 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
发表论文和科研情况说明 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |