基于GIA方法的基金季报投资信息研究
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 导论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.1 我国证券投资基金发展历程 | 第13-14页 |
| 1.1.2 我国证券投资基金信息披露 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和研究框架 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容和步骤 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第18页 |
| 1.4 研究方法和创新之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-28页 |
| 2.1 传统的基金绩效评价指标及方法 | 第20-26页 |
| 2.1.1 传统评价方法 | 第20-24页 |
| 2.1.2 多因子绩效评价 | 第24-26页 |
| 2.2 关于基金重仓股的相关研究 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 3. 理论模型 | 第28-41页 |
| 3.1 广义逆超额收益方法 | 第28-30页 |
| 3.1.1 广义逆矩阵 | 第28-30页 |
| 3.1.2 广义逆超额收益方法 | 第30页 |
| 3.2 模型假定 | 第30-31页 |
| 3.3 方程求解 | 第31-34页 |
| 3.3.1 用经典线性回归模型估计收益 | 第32-33页 |
| 3.3.2 用广义逆方法估计收益 | 第33-34页 |
| 3.4 线性因子评价理论 | 第34-38页 |
| 3.4.1 单因子评价方法 | 第34-36页 |
| 3.4.2 多因子评价法 | 第36-38页 |
| 3.5 参考策略的选择 | 第38页 |
| 3.6 模型扩展 | 第38-39页 |
| 3.6.1 考虑滞后项 | 第38-39页 |
| 3.6.2 其他变动：包含基准权重和贝叶斯估计 | 第39页 |
| 3.7 本章小结 | 第39-41页 |
| 4. 实证研究 | 第41-65页 |
| 4.1 数据和变量 | 第41-43页 |
| 4.2 实证过程 | 第43-57页 |
| 4.2.1 投资组合权重 | 第43页 |
| 4.2.2 对基金超额收益率进行计算 | 第43-47页 |
| 4.2.3 基于广义逆超额收益方法进行计算 | 第47-48页 |
| 4.2.4 “跟随”策略的收益率情况 | 第48-57页 |
| 4.3 基于滞后项的广义逆方法 | 第57-58页 |
| 4.4 方差与敏感性分析 | 第58-60页 |
| 4.5 对结果的分析 | 第60-63页 |
| 4.5.1 两种方法的结果对比 | 第60-62页 |
| 4.5.2 其他预测股票收益的信号 | 第62-63页 |
| 4.6 广义逆方法中包含的基本信息 | 第63-64页 |
| 4.7 本章小结 | 第64-65页 |
| 5. 结论 | 第65-69页 |
| 5.1 研究总结 | 第65-66页 |
| 5.2 相关建议 | 第66-67页 |
| 5.3 进一步研究方向 | 第67-69页 |
| 5.3.1 本文的不足之处 | 第67页 |
| 5.3.2 进一步研究方向 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
