巴塞尔协议和KMV模型对银行间信用风险的评价
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 巴塞尔协议的研究 | 第7-19页 |
| 1.1 研究的背景 | 第7页 |
| 1.2 国际清算银行背景 | 第7-10页 |
| 1.2.1 建立 | 第8页 |
| 1.2.2 由来 | 第8页 |
| 1.2.3 国际清算银行成立的实质 | 第8-9页 |
| 1.2.4 组织机构 | 第9页 |
| 1.2.5 董事会 | 第9-10页 |
| 1.2.6 宗旨与任务 | 第10页 |
| 1.3 巴塞尔协议 | 第10-19页 |
| 1.3.1 早期的巴塞尔协议 | 第10-14页 |
| 1.3.2 新巴塞尔协议 | 第14-17页 |
| 1.3.3 2010年《巴塞尔协议Ⅲ》 | 第17-19页 |
| 第二章 银行信用风险的研究 | 第19-32页 |
| 2.1 银行传统信用风险研究 | 第19-25页 |
| 2.1.1 信用风险概述 | 第19页 |
| 2.1.2 交易对手风险 | 第19-20页 |
| 2.1.3 信用风险管理 | 第20-21页 |
| 2.1.4 信用风险管理策略 | 第21页 |
| 2.1.5 信用风险管理流程 | 第21-24页 |
| 2.1.6 银行传统信用风险管理总结 | 第24-25页 |
| 2.2 银行现代信用风险管理理念研究 | 第25-32页 |
| 2.2.1 信用风险管理的新目标 | 第25-29页 |
| 2.2.2 管理信用风险,创造股东价值 | 第29-32页 |
| 第三章 信用模型的研究 | 第32-43页 |
| 3.1 信用模型发展的历史 | 第32-34页 |
| 3.1.1 信用模型的分类 | 第32页 |
| 3.1.2 两类信用模型的区别 | 第32-33页 |
| 3.1.3 三代信用模型概述 | 第33-34页 |
| 3.2 对于银行信用风险的模型选取 | 第34-43页 |
| 3.2.1 布莱克-斯科尔斯公式 | 第35-37页 |
| 3.2.2 莫顿模型 | 第37-39页 |
| 3.2.3 KMV模型 | 第39-43页 |
| 第四章 银行间信用风险评价实证研究 | 第43-52页 |
| 4.1 使用MATLAB来计算KMV模型 | 第43-45页 |
| 4.2 数据的收集 | 第45-50页 |
| 4.3 数据的计算结果 | 第50-51页 |
| 4.4 模型计算的结论 | 第51-52页 |
| 全文总结 | 第52-54页 |
| 附录A Matlab程序 | 第54-56页 |
| 参考书目 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
