| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 GARCH期权定价模型的研究背景 | 第7页 |
| 1.2 GARCH期权定价模型的研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本篇论文的主要结构 | 第8-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| 第三章 GARCH-JUMP过程的极限形式 | 第17-30页 |
| 3.1 情形1跳-扩散价格以及波动率中带跳 | 第17-23页 |
| 3.2 情形2价格和波动率中均带有跳-扩散过程 | 第23-30页 |
| 第四章 结论 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |