多因素马尔可夫HJM模型在美国利率衍生品定价上的应用

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6页
第一章 绪论	第8-12页
第二章 HJM模型简介	第12-14页
第三章 多因素波动模型及其应用	第14-30页
3.1 多因素波动模型	第14-18页
3.2 背景：LS方法	第18-19页
3.3 多因素波动模型算法下的晶格构建算法	第19-21页
3.4 计算美国衍生证券在一组给定的利率路径的现金流	第21-24页
3.5 数值结果	第24-30页
第四章 总结	第30-32页
参考文献	第32-34页
致谢	第34页