| 摘要 | 第5-10页 |
| abstract | 第10-15页 |
| 第1章 绪论 | 第20-38页 |
| 1.1 选题的背景 | 第20-22页 |
| 1.1.1 国家城市群战略 | 第20-21页 |
| 1.1.2 商品住宅市场的发展 | 第21-22页 |
| 1.2 问题的提出 | 第22-23页 |
| 1.3 选题的意义 | 第23-24页 |
| 1.4 相关文献综述 | 第24-33页 |
| 1.4.1 关于城市群研究的文献 | 第24-26页 |
| 1.4.2 商品住宅价格城市间互动性的研究 | 第26-32页 |
| 1.4.3 文献研究的评述 | 第32-33页 |
| 1.5 研究设计 | 第33-37页 |
| 1.5.1 拟解决的关键问题 | 第33-34页 |
| 1.5.2 研究思路 | 第34-35页 |
| 1.5.3 研究方法和技术路线 | 第35-37页 |
| 1.6 论文的创新点 | 第37-38页 |
| 第2章 城市群商品住宅价格城市间互动的理论基础 | 第38-55页 |
| 2.1 城市商品住宅价格确定的方法 | 第38-40页 |
| 2.1.1 从消费品属性出发的商品住宅定价方法 | 第38-40页 |
| 2.1.2 从投资品属性出发的商品住宅定价方法 | 第40页 |
| 2.2 城市商品住宅价格空间互动的理论基础 | 第40-46页 |
| 2.2.1 经济收敛理论 | 第41-43页 |
| 2.2.2 地理学第一定理 | 第43页 |
| 2.2.3 “波纹效应”理论 | 第43-44页 |
| 2.2.4 金融学理论 | 第44-45页 |
| 2.2.5 城市群的理论 | 第45页 |
| 2.2.6 增长极理论 | 第45-46页 |
| 2.3 城市群视角下城市商品住宅市场体系与运转 | 第46-48页 |
| 2.3.1 城市群区域商品住宅市场体系 | 第46-47页 |
| 2.3.2 城市群区域商品住宅市场体系的运转 | 第47-48页 |
| 2.4 城市群商品住宅价格城市间互动的理论机理 | 第48-54页 |
| 2.4.1 城市群商品住宅价格空间互动的理论模型 | 第48-51页 |
| 2.4.2 城市群商品住宅价格城市间互动的机制 | 第51-52页 |
| 2.4.3 城市群商品住宅价格城市间互动的空间表现形态 | 第52-54页 |
| 2.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第3章 我国典型城市群商品住宅价格的收敛性研究 | 第55-78页 |
| 3.1 商品住宅价格城市间收敛的理论基础 | 第55-57页 |
| 3.2 城市群商品住宅价格收敛性检验方法 | 第57-59页 |
| 3.2.1 随机收敛关系检验方法 | 第57-58页 |
| 3.2.2 时变相对收敛性检验模型 | 第58-59页 |
| 3.3 数据来源及预处理 | 第59-63页 |
| 3.3.1 数据来源 | 第59-61页 |
| 3.3.2 数据的平稳性检验 | 第61-63页 |
| 3.4 随机收敛性的实证研究 | 第63-71页 |
| 3.4.1 随机收敛关系检验 | 第63-66页 |
| 3.4.2 设置参照组进行收敛性对比分析 | 第66-69页 |
| 3.4.3 商品住宅价格随机收敛的成因 | 第69-71页 |
| 3.5 相对收敛性的实证研究 | 第71-77页 |
| 3.5.1 时变相对收敛性检验 | 第71-75页 |
| 3.5.2 时变相对收敛性的成因 | 第75-77页 |
| 3.6 本章小结 | 第77-78页 |
| 第4章 我国典型城市群商品住宅价格城市间传导关系研究 | 第78-97页 |
| 4.1 相关理论基础 | 第78-81页 |
| 4.1.1 VAR和SpVAR模型 | 第78-80页 |
| 4.1.2 基于SpVAR的空间Granger因果关系检验 | 第80-81页 |
| 4.1.3 基于SpVAR的脉冲响应函数 | 第81页 |
| 4.1.4 SpVAR模型的空间权重设定 | 第81页 |
| 4.2 数据来源及初步观察 | 第81-84页 |
| 4.3 城市群商品住宅价格传导的源头研究 | 第84-88页 |
| 4.3.1 京津冀城市群商品住宅价格的空间格兰杰因果关系检验 | 第84-85页 |
| 4.3.2 长三角城市群商品住宅价格空间格兰杰因果关系检验 | 第85-86页 |
| 4.3.3 珠三角城市群城市间商品住宅价格空间格兰杰因果关系检验 | 第86-87页 |
| 4.3.4 四个一线城市间空间格兰杰因果关系检验 | 第87-88页 |
| 4.4 城市群商品住宅价格的空间脉冲响应函数分析 | 第88-96页 |
| 4.4.1 京津冀城市群商品住宅价格源头的空间脉冲响应函数分析 | 第88-90页 |
| 4.4.2 长三角城市群商品住宅价格源头的空间脉冲响应函数分析 | 第90-93页 |
| 4.4.3 珠三角城市群商品住宅价格源头的空间脉冲响应函数分析 | 第93-94页 |
| 4.4.4 四个一线城市之间空间脉冲响应函数分析 | 第94-96页 |
| 4.5 本章小结 | 第96-97页 |
| 第5章 城市群商品住宅价格城市间波动性外溢分析---基于DCC-MGARCH模型的实证研究 | 第97-116页 |
| 5.1 理论基础与相关研究进展 | 第97-99页 |
| 5.1.1 理论基础 | 第97-98页 |
| 5.1.2 商品住宅价格波动性外溢研究的进展 | 第98-99页 |
| 5.1.3 相关研究的评述 | 第99页 |
| 5.2 研究方法 | 第99-101页 |
| 5.2.1 DCC-MGARCH模型的简介 | 第99-100页 |
| 5.2.2 DCC-MGARCH模型的构成及参数估计 | 第100-101页 |
| 5.3 数据及预处理 | 第101-103页 |
| 5.3.1 数据来源 | 第101页 |
| 5.3.2 收益率序列及零均值化处理 | 第101-103页 |
| 5.4 实证研究 | 第103-107页 |
| 5.4.1 DCC-MGARCH模型参数估计 | 第103-105页 |
| 5.4.2 商品住宅的波动性外溢分析 | 第105-107页 |
| 5.5 相关政策对波动性外溢影响的分析 | 第107-111页 |
| 5.5.1 我国城市商品住房“限购令”实施情况的回顾 | 第107-108页 |
| 5.5.2 “限购令”对住宅价格波动性外溢的影响分析 | 第108-111页 |
| 5.6 构建参照组对比分析 | 第111-115页 |
| 5.6.1 互换城市群的核心城市构建参照组 | 第111-113页 |
| 5.6.2 替换非核心城市构建参照组 | 第113-115页 |
| 5.7 本章小结 | 第115-116页 |
| 第6章 城市群商品住宅价格空间互动的影响因素研究---来自时变空间权重矩阵动态空间面板的证据 | 第116-147页 |
| 6.1 背景与相关研究综述 | 第116-118页 |
| 6.1.1 背景 | 第116-117页 |
| 6.1.2 相关研究综述 | 第117-118页 |
| 6.2 商品住宅价格城市间互动影响因素理论模型 | 第118-123页 |
| 6.2.1 基于一般均衡理论的互动影响因素模型 | 第118-121页 |
| 6.2.2 蕴含媒体情绪的住宅价格影响因素模型 | 第121-123页 |
| 6.3 商品住宅价格城市间互动影响因素的实证模型 | 第123-128页 |
| 6.3.1 TVSWM-DSPD模型及参数估计 | 第123-125页 |
| 6.3.2 时变空间权重矩阵的设定 | 第125-127页 |
| 6.3.3 基于TVSWM-DSPD的实证模型的建立 | 第127-128页 |
| 6.4 实证研究 | 第128-137页 |
| 6.4.1 基于开放数据的媒体情绪代理变量的构建 | 第128-130页 |
| 6.4.2 城市公共服务指数的构建 | 第130页 |
| 6.4.3 样本来源 | 第130-135页 |
| 6.4.4 样本的空间效应检验 | 第135-137页 |
| 6.5 结果与讨论 | 第137-146页 |
| 6.5.1 京津冀城市群实证分析的结果 | 第137-139页 |
| 6.5.2 长三角城市群实证分析结果 | 第139-141页 |
| 6.5.3 珠三角城市群实证分析结果 | 第141-143页 |
| 6.5.4 变量的边际效应分析 | 第143-144页 |
| 6.5.5 余论—城市群发展的重大事件对商品住宅价格城市间互动的影响 | 第144-146页 |
| 6.6 本章小结 | 第146-147页 |
| 第7章 结论与展望 | 第147-150页 |
| 参考文献 | 第150-164页 |
| 附录 | 第164-168页 |
| 致谢 | 第168页 |
