| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 机构投资者有利于股票市场稳定的研究动态 | 第12-13页 |
| 1.2.2 投资者加剧股票市场波动的研究动态 | 第13-14页 |
| 1.2.3 机构投资者对股票市场波动关系不确定的研究动态 | 第14-15页 |
| 1.2.4 面板分位回归模型的相关文献 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 机构投资者对股市收益波动影响的机理分析 | 第21-29页 |
| 2.1 机构投资者的界定 | 第21-22页 |
| 2.2 股票收益波动的成因分析 | 第22-24页 |
| 2.2.1 股票收益波动的经济含义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 投资者的供需变动对股票收益波动的影响分析 | 第23-24页 |
| 2.3 机构投资者与股票收益波动的关系分析 | 第24-29页 |
| 2.3.1 机构投资者稳定股票收益波动 | 第24-26页 |
| 2.3.2 机构投资者加剧股票收益波动 | 第26-29页 |
| 第3章 机构投资者影响股票收益波动的模型构建 | 第29-45页 |
| 3.1 机构投资者影响股票收益波动实证研究的指标设计 | 第29-30页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第29-30页 |
| 3.1.2 数据来源和样本选取说明 | 第30页 |
| 3.2 分位回归模型 | 第30-36页 |
| 3.2.1 分位数的基本思想 | 第30-31页 |
| 3.2.2 分位回归的参数估计 | 第31-34页 |
| 3.2.3 模型检验 | 第34-36页 |
| 3.3 面板分位回归分析 | 第36-43页 |
| 3.3.1 面板数据模型 | 第36-38页 |
| 3.3.2 面板分位回归模型 | 第38-41页 |
| 3.3.3 估计参数的渐近性 | 第41-43页 |
| 3.4 机构持股比例及其变动对股票收益波动影响模型 | 第43-45页 |
| 第4章 机构投资者对股票收益波动影响的实证分析 | 第45-60页 |
| 4.1 基于不同股市行情机构持股与股票收益波动的关系研究 | 第45-52页 |
| 4.1.1 描述性统计分析 | 第45-47页 |
| 4.1.2 股票收益波动的影响因素分析 | 第47-49页 |
| 4.1.3 影响因素作用的趋势变动分析 | 第49-52页 |
| 4.2 基于不同类型机构投资者持股与股票收益波动的关系研究 | 第52-58页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第52-54页 |
| 4.2.2 股票收益波动的影响因素分析 | 第54-56页 |
| 4.2.3 影响因素作用的趋势变动分析 | 第56-58页 |
| 4.3 政策建议 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第67-68页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间参与的研究课题 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
