| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容及思路 | 第13-15页 |
| 2 相关理论基础及文献综述 | 第15-23页 |
| ·相关理论基础 | 第15-19页 |
| ·文献综述 | 第19-23页 |
| 3 特质波动率概述与实证设计 | 第23-30页 |
| ·特质波动率的概念及度量方法 | 第23-25页 |
| ·Fama-French三因素模型变量定义 | 第25-26页 |
| ·研究方法介绍 | 第26-30页 |
| ·投资组合分析方法 | 第26-28页 |
| ·二维分组分析方法 | 第28页 |
| ·Fama-MacBeth两步回归法 | 第28-30页 |
| 4 特质波动率与预期收益相关关系的实证研究 | 第30-50页 |
| ·样本数据选取 | 第30页 |
| ·样本股票的特质波动率数据分析 | 第30-32页 |
| ·特质波动率和预期收益在融资融券业务开展前的实证分析 | 第32-41页 |
| ·投资组合分析方法的实证结果分析 | 第32-34页 |
| ·二维分组分析方法的实证结果分析 | 第34-41页 |
| ·特质波动率和预期收益在融资融券业务开展后的实证分析 | 第41-45页 |
| ·投资组合分析方法实证结果分析 | 第41-42页 |
| ·二维分组分析方法的实证结果分析 | 第42-45页 |
| ·Fama-Macbeth回归的实证结果分析 | 第45-46页 |
| ·异质信念对特质波动率之谜的解释 | 第46-50页 |
| 5 结论与政策建议 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·相关政策建议 | 第51页 |
| ·本文存在的不足及进一步研究方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 作者简历 | 第55-57页 |
| 学位论文数据集 | 第57页 |