| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 关于银行理财产品风险控制与防范的研究 | 第14-15页 |
| 1.3 本文研究内容、方法及创新 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 可能的创新 | 第16-18页 |
| 第二章 结构性理财产品理论及风险评估方法 | 第18-34页 |
| 2.1 结构性理财产品理论概述及发展现状 | 第18-26页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的特点 | 第18-19页 |
| 2.1.3 结构性理财产品的分类 | 第19-21页 |
| 2.1.4 国内结构性理财产品的发展状况 | 第21-24页 |
| 2.1.5 结构性理财产品的风险 | 第24-26页 |
| 2.2 风险评估的理论方法 | 第26-32页 |
| 2.2.1 财务报表分析法 | 第27页 |
| 2.2.2 灵敏度分析法 | 第27页 |
| 2.2.3 模糊综合评价法 | 第27-28页 |
| 2.2.4 Va R模型风险评估方法 | 第28-31页 |
| 2.2.5 基于Garch模型下的VaR估计 | 第31-32页 |
| 2.3 风险评估理论方法的确定 | 第32-34页 |
| 第三章 黄金价格随机过程估计 | 第34-41页 |
| 3.1 数据平稳性检验及描述性统计指标分析 | 第34-36页 |
| 3.2 数据的ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| 3.3 GARCH族模型建立及比较 | 第37-39页 |
| 3.4 黄金价格走势 | 第39-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 与黄金挂钩结构性理财产品的风险评估 | 第41-47页 |
| 4.1 风险评估方法说明 | 第41页 |
| 4.2 不同类型与黄金挂钩结构性理财产品的风险评估 | 第41-46页 |
| 4.2.1 看跌型：工商银行高资产净值客户专属个人人民币理财产品 | 第41-43页 |
| 4.2.2 区间触碰型：恒生银行“节节胜”结构类（挂钩黄金）理财产品 | 第43-45页 |
| 4.2.3 区间累积型：招商银行金葵花挂钩黄金两层区间六个月理财产品 | 第45-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 挂钩黄金结构性产品风险评估模型改进及运用 | 第47-53页 |
| 5.1 风险评估模型改进方法 | 第47-49页 |
| 5.1.1 理财产品挂钩资产多元化 | 第47-49页 |
| 5.1.2 美元汇率价格走势估计 | 第49页 |
| 5.1.3 多资产类的相关性处理 | 第49页 |
| 5.2 改进模型在结构性产品风险评估的运用 | 第49-52页 |
| 5.2.1 看跌型挂钩黄金与汇率的理财产品 | 第50-51页 |
| 5.2.2 阶梯型区间触碰挂钩黄金与汇率的理财产品 | 第51-52页 |
| 5.3 本章小节 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与建议 | 第53-56页 |
| 6.1 结论 | 第53页 |
| 6.2 建议 | 第53-55页 |
| 6.2.1 合理利用市场专业的理财信息 | 第53-54页 |
| 6.2.2 根据自身风险偏好选择理财资产 | 第54页 |
| 6.2.3 增强经济法律政策变动敏感性 | 第54页 |
| 6.2.4 量身定做投资周期并形成良性互动 | 第54-55页 |
| 6.3 不足之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位论文期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |
