中国棉花期货市场定价效率研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题的背景 | 第8页 |
| 1.2 选题的意义 | 第8-9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 本文研究思路和创新之处 | 第11-12页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.4.2 本文创新之处 | 第11-12页 |
| 1.5 本文不足之处 | 第12-13页 |
| 2 期货市场相关理论综述 | 第13-19页 |
| 2.1 期货市场基本功能 | 第13-16页 |
| 2.1.1 规避风险的功能 | 第13-14页 |
| 2.1.2 价格发现的功能 | 第14-15页 |
| 2.1.3 期货市场价格发现功能的特点 | 第15-16页 |
| 2.2 期货市场定价效率相关理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 期货市场定价效率定义 | 第16-17页 |
| 2.2.2 期货市场定价效率影响因素 | 第17-19页 |
| 3 中国棉花市场发展概况 | 第19-22页 |
| 3.1 中国棉花现货市场发展概况 | 第19-21页 |
| 3.2 中国棉花期货市场发展概况 | 第21-22页 |
| 4 中国棉花期货市场定价效率的实证分析 | 第22-35页 |
| 4.1 研究方法 | 第22-24页 |
| 4.1.1 协整检验和 ADF 检验 | 第22-23页 |
| 4.1.2 Granger 因果检验 | 第23页 |
| 4.1.3 误差修正模型 | 第23-24页 |
| 4.2 中国棉花期货价格与现货价格实证分析 | 第24-29页 |
| 4.2.1 指标选取和样本说明 | 第24-25页 |
| 4.2.2 中国棉花期货价格与现货价格走势分析 | 第25-26页 |
| 4.2.3 ADF 单位根检验检验 | 第26页 |
| 4.2.4 协整检验（E-G 两步法） | 第26-27页 |
| 4.2.5 Granger 因果检验 | 第27-28页 |
| 4.2.6 误差修正模型 | 第28-29页 |
| 4.2.7 模型的结论 | 第29页 |
| 4.3 中美棉花期货价格关系的实证分析 | 第29-34页 |
| 4.3.1 指标选取和样本说明 | 第29-30页 |
| 4.3.2 中美棉花期货价格走势分析 | 第30-31页 |
| 4.3.3 ADF 检验 | 第31页 |
| 4.3.4 协整检验（E-G 两步法） | 第31-32页 |
| 4.3.5 Granger 因果检验 | 第32-33页 |
| 4.3.6 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 4.3.7 模型的结论 | 第34页 |
| 4.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 5 提高棉花期货市场定价效率的政策建议 | 第35-39页 |
| 5.1 中美棉花期货市场体系对比 | 第35-37页 |
| 5.1.1 美国棉花市场体系 | 第35-36页 |
| 5.1.2 中国棉花市场体系 | 第36页 |
| 5.1.3 中美期货市场体系对比 | 第36-37页 |
| 5.2 提高棉花期货市场定价效率的政策建议 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 A 中国棉花期货现货市场价格数据 | 第43-48页 |
| 附录 B 中美棉花期货市场价格数据 | 第48-53页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第53-54页 |
| 详细摘要 | 第54-61页 |
