| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第11-12页 |
| 1.3 融资融券概念界定 | 第12-14页 |
| 1.3.1 融资融券的概念 | 第12页 |
| 1.3.2 融资融券交易特征 | 第12-13页 |
| 1.3.3 融资融券交易与普通证券交易的区别 | 第13-14页 |
| 1.4 主要研究思路、内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究思路、内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本文研究创新与局限 | 第15-17页 |
| 1.5.1 研究创新点 | 第15-16页 |
| 1.5.2 研究局限 | 第16-17页 |
| 第二章 文献评述 | 第17-22页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 国内外文献评述 | 第21-22页 |
| 第三章 融资融券对股市波动性的理论性分析 | 第22-28页 |
| 3.1 未引入融资融券交易股市的运行机制分析 | 第22-23页 |
| 3.2 融资融券影响股市波动性的作用机制 | 第23-28页 |
| 第四章 研究设计 | 第28-31页 |
| 4.1 研究对象 | 第28页 |
| 4.2 样本选取 | 第28页 |
| 4.3 指标选取 | 第28-29页 |
| 4.4 实证模型的选择 | 第29-31页 |
| 第五章 融资融券对我国A股波动性影响的实证分析 | 第31-52页 |
| 5.1 变量的描述性分析 | 第31-33页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第33-35页 |
| 5.2.1 全部样本的ADF单位根检验 | 第33-34页 |
| 5.2.2 A股上升阶段的ADF单位根检验 | 第34页 |
| 5.2.3 A股下降阶段的ADF单位根检验 | 第34页 |
| 5.2.4 A股平稳阶段的ADF单位根检验 | 第34-35页 |
| 5.3 协整检验 | 第35-37页 |
| 5.3.1 全部样本的协整检验 | 第35页 |
| 5.3.2 A股上升阶段的协整检验 | 第35-36页 |
| 5.3.3 A股下降阶段的协整检验 | 第36页 |
| 5.3.4 A股平稳阶段的协整检验 | 第36-37页 |
| 5.4 模型滞后阶数的确定及构建 | 第37-43页 |
| 5.4.1 全部样本的模型滞后阶数的确定及构建 | 第37-39页 |
| 5.4.2 A股上升阶段的模型滞后阶数的确定及构建 | 第39-40页 |
| 5.4.3 A股下降阶段的模型滞后阶数的确定及构建 | 第40-42页 |
| 5.4.4 A股平稳阶段的模型滞后阶数的确定及构建 | 第42-43页 |
| 5.5 Granger因果关系检验 | 第43-45页 |
| 5.5.1 全部样本的Granger因果关系检验 | 第43页 |
| 5.5.2 A股上升阶段的Granger因果关系检验 | 第43-44页 |
| 5.5.3 A股下降阶段的Granger因果关系检验 | 第44页 |
| 5.5.4 A股平稳阶段的Granger因果关系检验 | 第44-45页 |
| 5.6 脉冲响应函数分析 | 第45-49页 |
| 5.6.1 全部样本的脉冲响应函数分析 | 第45-46页 |
| 5.6.2 A股上升阶段的脉冲响应函数分析 | 第46-47页 |
| 5.6.3 A股下降阶段的脉冲响应函数分析 | 第47-48页 |
| 5.6.4 A股平稳阶段的脉冲响应函数分析 | 第48-49页 |
| 5.7 实证结论及解释 | 第49-52页 |
| 第六章 结论与建议 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
