| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 导论 | 第7-11页 |
| 第一章 我国证券投资基金发展概述 | 第11-17页 |
| 第一节 证券投资基金概述 | 第11-13页 |
| 一、证券投资基金的含义 | 第11页 |
| 二、证券投资基金的分类 | 第11-12页 |
| 三、证券投资基金在金融体系中的地位和作用 | 第12-13页 |
| 第二节 我国证券投资基金的发展历程和存在的问题 | 第13-17页 |
| 一、我国证券投资基金的发展历程 | 第13-14页 |
| 二、我国证券投资基金发展中存在的问题 | 第14-17页 |
| 第二章 证券投资基金风险分析 | 第17-22页 |
| 第一节 证券投资基金风险的含义与分类 | 第17-19页 |
| 一、证券投资基金风险的含义 | 第17页 |
| 二、证券投资基金风险的分类 | 第17-19页 |
| 第二节 证券投资基金风险产生的原因 | 第19-22页 |
| 一、证券投资基金自身发展的特性决定了风险的存在 | 第19-20页 |
| 二、证券市场的发展存在问题 | 第20-21页 |
| 三、法律法规制度不健全 | 第21-22页 |
| 第三章 我国证券投资基金风险管理的总体思路 | 第22-30页 |
| 第一节 我国证券投资基金风险管理的现状与不足 | 第22-23页 |
| 一、对风险的认识存在不足 | 第22页 |
| 二、缺乏有效地金融工具 | 第22页 |
| 三、风险控制组织结构方面存在的问题 | 第22-23页 |
| 四、管理技术相对落后 | 第23页 |
| 第二节 美国证券投资基金风险管理的借鉴 | 第23-27页 |
| 一、完善的内部控制体系 | 第24-25页 |
| 二、独立董事在风险管理中起的重要作用 | 第25-27页 |
| 第三节 我国证券投资基金风险管理的总体思路和程序 | 第27-30页 |
| 一、我国证券投资基金风险管理的总体思路 | 第27-28页 |
| 二、我国证券投资基金风险管理的一般程序 | 第28-30页 |
| 第四章 证券投资基金风险管理的法律和内部控制措施 | 第30-43页 |
| 第一节 建立和改善证券投资基金的法律法规体系 | 第30-35页 |
| 一、明确界定契约型基金各方当事人的法律关系 | 第30-31页 |
| 二、依法确立基金持有人的权利 | 第31-32页 |
| 三、创立对基金管理人的内部约束机制，构建基金管理人的信赖义务 | 第32-34页 |
| 四、深化基金托管人对基金管理人的制衡机制 | 第34-35页 |
| 第二节 建立和完善基金发展的各项制度 | 第35-38页 |
| 一、建立和完善独立董事制度建设 | 第35-37页 |
| 二、引导发展公司型基金 | 第37-38页 |
| 第三节 加强基金风险管理的内部控制 | 第38-43页 |
| 一、组织结构控制 | 第38-41页 |
| 二、操作控制 | 第41页 |
| 三、报告制度的控制 | 第41-42页 |
| 四、保证风险管理和内部控制制度持续有效的需要配套要素 | 第42-43页 |
| 第五章 证券投资基金风险管理的技术措施 | 第43-59页 |
| 第一节 基金市场风险的技术测度方法 | 第43-47页 |
| 一、基金市场风险的基本测量方法 | 第43页 |
| 二、VAR分析 | 第43-47页 |
| 第二节 基金市场风险防范的技术方法—资产配置 | 第47-54页 |
| 一、资产配置的基本步骤 | 第48-49页 |
| 二、资产配置的方法 | 第49-52页 |
| 三、资产配置方法的不足与改进 | 第52-53页 |
| 四、资产配置的中国基金业的现实应用 | 第53-54页 |
| 第三节 开放式基金的流动性风险控制 | 第54-59页 |
| 一、基金管理人要制定流动性管理计划来预防流动性风险 | 第54-57页 |
| 二、从资产角度进行的流动性管理 | 第57页 |
| 三、从负债角度进行流动性风险管理 | 第57-58页 |
| 四、积极进行产品创新 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第62页 |
