| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-32页 |
| 1.1 引言 | 第11-22页 |
| 1.2 电力市场交易风险研究的国内外成果综述 | 第22-29页 |
| 1.3 论文研究的意义及主要内容 | 第29-32页 |
| 2 单一现货市场发电商竞价行为风险与人工弹性研究 | 第32-60页 |
| 2.1 引言 | 第32-33页 |
| 2.2 复杂性科学及其在电力市场的应用简介 | 第33-35页 |
| 2.3 电力市场自动机网络建模 | 第35-42页 |
| 2.4 行为风险模型及实验仿真 | 第42-55页 |
| 2.5 限价策略和人工弹性 | 第55-59页 |
| 2.6 小结 | 第59-60页 |
| 3 风险计量指标VaR 与CVaR 理论及其应用概述 | 第60-74页 |
| 3.1 引言 | 第60页 |
| 3.2 投资组合优化与有效前沿 | 第60-62页 |
| 3.3 VaR 理论介绍及其与投资组合优化模型 | 第62-68页 |
| 3.4 CVaR 理论介绍及其在资产组合优化中的应用 | 第68-73页 |
| 3.5 小结 | 第73-74页 |
| 4 多市场发电商基于CVaR 的发电量优化组合模型 | 第74-86页 |
| 4.1 引言 | 第74-75页 |
| 4.2 基于CVaR 的发电商长期电能优化分配模型 | 第75-77页 |
| 4.3 算例与仿真分析 | 第77-81页 |
| 4.4 基于统一优化模型的发电商电量优化分配模型 | 第81-85页 |
| 4.5 小结 | 第85-86页 |
| 5 多市场购电商基于CVaR 的购电量优化组合模型 | 第86-96页 |
| 5.1 引言 | 第86-87页 |
| 5.2 问题描述 | 第87-88页 |
| 5.3 基于CVaR 的供电公司长期购电优化组合模型 | 第88-89页 |
| 5.4 算例 | 第89-93页 |
| 5.5 其他零售电价模式下购电优化模型 | 第93-95页 |
| 5.6 小结 | 第95-96页 |
| 6 远期合约市场计及对手违约风险的合同定价新模型 | 第96-111页 |
| 6.1 引言 | 第96-97页 |
| 6.2 期权理论及其在电力市场中的应用简介 | 第97-101页 |
| 6.3 计及违约风险的可选择电力远期合同定价新模型 | 第101-107页 |
| 6.4 算例 | 第107-110页 |
| 6.5 小结 | 第110-111页 |
| 7 总结与展望 | 第111-114页 |
| 7.1 全文总结 | 第111-112页 |
| 7.2 有待研究的问题 | 第112-114页 |
| 致谢 | 第114-115页 |
| 参考文献 | 第115-127页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第127-128页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第128页 |
