一类随机利率下联合两全保险模型的理论研究与实例分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究内容及意义 | 第12-14页 |
| 第二章 基本概念及引理 | 第14-25页 |
| 2.1 基本利息理论 | 第14-18页 |
| 2.1.1 利率的定义 | 第14-15页 |
| 2.1.2 计息方式 | 第15页 |
| 2.1.3 名义利率 | 第15-16页 |
| 2.1.4 贴现和贴现率 | 第16-17页 |
| 2.1.5 连续时间下的利息度量 | 第17-18页 |
| 2.2 人寿保险精算基本理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 相关符号简介 | 第18-20页 |
| 2.2.2 生命表 | 第20-21页 |
| 2.2.3 年金 | 第21-22页 |
| 2.2.4 死亡均匀分布(UDD)假设 | 第22-23页 |
| 2.2.5 保费 | 第23页 |
| 2.3 几种常见的随机过程简介 | 第23-25页 |
| 2.3.1 泊松过程 | 第23-24页 |
| 2.3.2 Brown运动 | 第24-25页 |
| 第三章 随机利率下联合两全保险模型的建立 | 第25-32页 |
| 3.1 承保对象与保险责任 | 第25页 |
| 3.2 利率的随机化 | 第25-26页 |
| 3.3 预备定理及其证明 | 第26-32页 |
| 第四章 年均衡保费的计算 | 第32-35页 |
| 4.1 保单各部分现值与精算现值的计算 | 第32-33页 |
| 4.2 年均衡保费的计算 | 第33-35页 |
| 第五章 实例分析 | 第35-40页 |
| 第六章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
