| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-8页 |
| 1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
| 1.2 文章创新与文章的框架 | 第8页 |
| 第二章 文献综述 | 第8-12页 |
| 2.1 跨国资本流动短期动因的文献 | 第8-9页 |
| 2.2 跨国资本流动长期动因的文献 | 第9-10页 |
| 2.3 在岸与离岸市场存在市场分割的文献 | 第10-11页 |
| 2.4 关于跨境资本套利文献的总结 | 第11-12页 |
| 第三章 短期离岸资本进入境内的途径 | 第12-22页 |
| 3.1 外贸出口量骤增----一个非正常的现象 | 第12-15页 |
| 3.2 短期资金套利的金融形式 | 第15-18页 |
| 3.3 虚假贸易的实物形式----铜融资 | 第18-19页 |
| 3.4 外汇贷款与虚假贸易 | 第19-21页 |
| 3.5 大口径测度跨境资金 | 第21-22页 |
| 第四章 国际游资的测算——对政府经常项目、国际收支平衡的测算 | 第22-26页 |
| 4.1 残差法(间接法) | 第23页 |
| 4.2 国际收支平衡法(直接法) | 第23-24页 |
| 4.3 基于上述两种方法对热钱流入测算的文献 | 第24-26页 |
| 第五章 短期在岸与离岸利差对跨境资本流入的实证方法 | 第26-39页 |
| 5.1. 变量的情况说明 | 第26-29页 |
| 5.2 短期在岸与离岸利差对跨境资本流入的实证模型 | 第29-38页 |
| 5.3 短期在岸与离岸利差对跨境资本流入影响的误差修正模型(ECM) | 第38-39页 |
| 第六章 在岸与离岸利差对跨境资本流入影响的向量自回归模型(VAR模型) | 第39-44页 |
| 6.1 各个解释变量的平稳性说明 | 第40页 |
| 6.2 基于AIC准则和SC准则的最优滞后阶数判定 | 第40页 |
| 6.3 VAR模型的Jonhason协整检验 | 第40-41页 |
| 6.4 格兰杰因果关系检验 | 第41-42页 |
| 6.5 向量误差修正模型VECM | 第42-44页 |
| 6.6 VAR模型的结论 | 第44页 |
| 第七章 文章结论 | 第44-46页 |
| 7.1 分析虚假贸易所得的结论 | 第44页 |
| 7.2 实证得到的结论 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 注释 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
