| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题研究的背景 | 第9-12页 |
| 1.1.1 股票市场与股票投资 | 第9页 |
| 1.1.2 以理性投资者为前提的有效市场假说及其缺陷 | 第9-11页 |
| 1.1.3 行为金融学与股票投资策略分析 | 第11-12页 |
| 1.1.4 基于网络搜索数据的股票投资策略 | 第12页 |
| 1.2 课题研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 行为金融学与投资者情绪 | 第14-15页 |
| 2.1.1 现代认知心理学与行为金融学的发展 | 第14页 |
| 2.1.2 投资者情绪与股票市场价格变化 | 第14-15页 |
| 2.2 网络搜索数据与股票市场 | 第15-19页 |
| 2.2.1 网络搜索数据的预测能力 | 第15页 |
| 2.2.2 网络搜索数据与股票市场的相关性 | 第15-18页 |
| 2.2.3 中国股票市场上的研究文献 | 第18-19页 |
| 2.3 小结及本文视角 | 第19-21页 |
| 第3章 数据获取与实证设计 | 第21-28页 |
| 3.1 股票市场数据的获取 | 第21-23页 |
| 3.1.1 中证小盘500指数成分股 | 第21-22页 |
| 3.1.2 股票交易数据时间序列 | 第22-23页 |
| 3.2 网络搜索数据的获取 | 第23-25页 |
| 3.2.1 百度指数时间序列 | 第23-24页 |
| 3.2.2 搜索关键词 | 第24-25页 |
| 3.3 实证设计 | 第25-28页 |
| 3.3.1 网络搜索强度 | 第25页 |
| 3.3.2 异常交易量 | 第25-26页 |
| 3.3.3 累积收益率 | 第26页 |
| 3.3.4 超额收益率 | 第26页 |
| 3.3.5 回归分析 | 第26-27页 |
| 3.3.6 样本股票分组与股票组合分析 | 第27-28页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第28-35页 |
| 4.1 股票组合分析 | 第28-32页 |
| 4.1.1 按照网络搜索强度建立股票组合Qk | 第28页 |
| 4.1.2 网络搜索强度对短期交易量的影响 | 第28-29页 |
| 4.1.3 网络搜索强度对短期收益率的影响 | 第29-30页 |
| 4.1.4 网络搜索强度对累积收益率的影响 | 第30-32页 |
| 4.2 回归分析 | 第32-35页 |
| 4.2.1 股票异常交易量与网络搜索强度显著正相关 | 第32-33页 |
| 4.2.2 短期收益率与网络搜索强度显著负相关 | 第33页 |
| 4.2.3 累积收益率与网络搜索强度显著负相关 | 第33-35页 |
| 第5章 总结与讨论 | 第35-38页 |
| 5.1 网络搜索强度可以作为中国A股市场异常交易量的预测指标 | 第35页 |
| 5.2 网络搜索强度可以作为中国A股市场价格走向的判断指标 | 第35-36页 |
| 5.2.1 短期收益率与网络搜索强度显著负相关 | 第35-36页 |
| 5.2.2 累积2至8周收益率与网络搜索强度显著负相关 | 第36页 |
| 5.2.3 网络搜索强度指标可以预测中国A股市场价格走向 | 第36页 |
| 5.3 实践启示 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 卷内备考表 | 第42页 |
