| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| §1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| §1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| §1.3 研究思路和论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 住房抵押贷款保险概述 | 第15-18页 |
| §2.1 住房抵押贷款简介 | 第15页 |
| §2.2 住房抵押贷款保险的形式 | 第15-16页 |
| §2.3 我国住房抵押贷款保险存在的问题 | 第16-18页 |
| 第三章 利率期限结构模型概述 | 第18-22页 |
| §3.1 均衡利率期限结构模型 | 第18-20页 |
| §3.2 无套利利率期限结构模型 | 第20-22页 |
| 第四章 随机利率模型下房贷险定价 | 第22-31页 |
| §4.1 随机利率模型分布特征 | 第22-23页 |
| §4.2 房贷险赔付模型 | 第23-25页 |
| §4.2.1 部分承保 | 第24页 |
| §4.2.2 完全承保 | 第24页 |
| §4.2.3 联合承保 | 第24-25页 |
| §4.3 房价变动模型研究 | 第25-26页 |
| §4.4 房贷险的鞅定价 | 第26-27页 |
| §4.5 Hull-White模型下房贷险保费的鞅定价 | 第27-31页 |
| 第五章 实证研究 | 第31-38页 |
| §5.1 我国房地产市场现状研究 | 第31-32页 |
| §5.2 我国房价与利率波动情况相关性研究 | 第32-35页 |
| §5.3 我国利率时间序列的平稳性检验 | 第35页 |
| §5.4 完全承保保单价格与各相关因素间的关系 | 第35-38页 |
| 第六章 总结 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |