| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-11页 |
| 第二节 研究思路 | 第11页 |
| 第三节 研究的方法和步骤 | 第11-12页 |
| 一、沪深300股指期货对现货市场波动性影响 | 第11-12页 |
| 二、沪深300现货指数与期货指数价格相关性分析 | 第12页 |
| 第四节 论文的主要观点 | 第12-13页 |
| 第五节 论文的特色 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 一、股指期货的推出使现货市场的波动性加剧 | 第14-15页 |
| 二、股指期货的推出使现货市场的波动性不变 | 第15-16页 |
| 三、股指期货的推出使现货市场的波动减小 | 第16页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 第三章 股指期货与股票市场相关理论概述 | 第18-23页 |
| 第一节 股指期货简介 | 第18-20页 |
| 一、股指期货的特点及功能 | 第18-19页 |
| 二、沪深300股指期货的产生与发展 | 第19-20页 |
| 第二节 股指期货与股票市场的相关理论概述 | 第20-23页 |
| 一、股指期货与股票市场价格的关系 | 第20-21页 |
| 二、股指期货对股票市场波动性影响的理论基础 | 第21-23页 |
| 第四章 股指期货对沪深300股票市场波动性影响研究 | 第23-46页 |
| 第一节 描述性统计分析 | 第23-31页 |
| 一、沪深300指数的趋势分析 | 第23-27页 |
| 二、沪深300股票指数的对数收益率分析 | 第27-31页 |
| 第二节 建立时间序列模型 | 第31-43页 |
| 一、数据的选取和时间段划分 | 第31页 |
| 二、理论模型介绍 | 第31-33页 |
| 三、实证分析 | 第33-43页 |
| 第三节 本章研究结论小结 | 第43-46页 |
| 一、描述性统计分析的结论小结 | 第43-44页 |
| 二、实证分析结论 | 第44-46页 |
| 第五章 沪深300市场期现价格相关性分析 | 第46-55页 |
| 第一节 理论模型概述 | 第46-47页 |
| 一、协整检验 | 第46页 |
| 二、格兰杰（Granger）因果性检验 | 第46-47页 |
| 三、误差修正模型 | 第47页 |
| 第二节 数据的收集与变量的选用 | 第47-48页 |
| 一、沪深300指数数据 | 第47-48页 |
| 二、股指期货主力合约 | 第48页 |
| 三、数据的处理 | 第48页 |
| 第三节 实证分析 | 第48-53页 |
| 一、描述性统计分析 | 第48-50页 |
| 二、平稳性检验 | 第50-51页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第51页 |
| 四、协整检验 | 第51-52页 |
| 五、误差修正模型 | 第52-53页 |
| 第四节 本章研究结论小结 | 第53-55页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第55-59页 |
| 第一节 主要实证结论及原因分析 | 第55-56页 |
| 一、波动性部分的实证结论及原因分析 | 第55页 |
| 二、期现价格相关性部分的实证结论及原因分析 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-57页 |
| 一、加强股指期货市场的安全管理 | 第56页 |
| 二、完善股指期货投资者结构 | 第56页 |
| 三、推出适合需求的股指期货产品 | 第56-57页 |
| 四、建立有效的监管体系 | 第57页 |
| 第三节 本文的不足 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |