| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.4 本文可能的创新 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 相关理论概述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 利率与经济产出的理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 通货膨胀与经济产出的理论 | 第13-15页 |
| 2.2 国内外研究综述 | 第15-19页 |
| 2.2.1 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 2.2.2 国外研究综述 | 第17-19页 |
| 2.3 文献述评 | 第19-21页 |
| 第三章 利率冲击、通货膨胀和经济产出相互关系的理论分析 | 第21-31页 |
| 3.1 我国经济产出、通货膨胀与利率变动的简要回顾 | 第21-25页 |
| 3.2 利率与经济产出理论分析及假设 | 第25-27页 |
| 3.3 通货膨胀与经济产出理论分析及假设 | 第27-31页 |
| 第四章 利率冲击、通货膨胀和经济产出的动态效应检验 | 第31-43页 |
| 4.1 模型的选择 | 第31-33页 |
| 4.1.1 VAR模型的介绍 | 第31-32页 |
| 4.1.2 SV-TVP-VAR模型的介绍 | 第32页 |
| 4.1.3 MCMC抽样 | 第32-33页 |
| 4.2 变量的选择与数据处理 | 第33-34页 |
| 4.3 利率冲击、通货膨胀和经济产出的动态效应的实证检验 | 第34-43页 |
| 4.3.1 ADF单位根检验 | 第34-35页 |
| 4.3.2 格兰杰因果关系的检验 | 第35页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第35-36页 |
| 4.3.4 时变参数向量自回归模型估计结果 | 第36-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
