| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 一 引言 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-21页 |
| 1.2.1 国际重要股票指数间的联动性研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 黄金价格、石油价格、汇率等因素与股票市场联动性研究文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.3 利用小波分析研究各市场波动情况的文献综述 | 第19-20页 |
| 1.2.4 文献总结 | 第20-21页 |
| 1.3 研究的问题 | 第21页 |
| 1.4 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.5 创新点和不足 | 第22-23页 |
| 二 数据和模型 | 第23-30页 |
| 2.1 数据的选取及说明 | 第23-27页 |
| 2.1.1 数据选取 | 第23-26页 |
| 2.1.2 样本数据来源及处理 | 第26页 |
| 2.1.3 样本序列的描述性统计 | 第26-27页 |
| 2.2 理论模型 | 第27-30页 |
| 2.2.1 小波分析的特点 | 第27页 |
| 2.2.2 小波基函数定义 | 第27页 |
| 2.2.3 连续小波定义 | 第27-28页 |
| 2.2.4 交叉小波 | 第28-29页 |
| 2.2.5 Morlet小波 | 第29页 |
| 2.2.6 利用小波分析时应考虑的问题 | 第29-30页 |
| 三 上证综指及其它金融市场价格指数的连续小波变换分析 | 第30-46页 |
| 3.1 SHI连续小波变换功率谱图 | 第30-32页 |
| 3.2 SZI续小波变换功率谱图 | 第32-33页 |
| 3.3 S&P500连续小波变换功率谱图 | 第33-35页 |
| 3.4 FTSE100连续小波变换功率谱图 | 第35-36页 |
| 3.5 DAX连续小波变换功率谱图 | 第36-38页 |
| 3.6 NIK225连续小波变换功率谱图 | 第38-39页 |
| 3.7 HSI连续小波变换功率谱图 | 第39-41页 |
| 3.8 WTI连续小波变换功率谱图 | 第41-42页 |
| 3.9 CNY/USD连续小波变换功率谱图 | 第42-43页 |
| 3.10 LONDON GOLD连续小波变换功率谱图 | 第43-44页 |
| 3.11 本章小结 | 第44-46页 |
| 四 上证综指与其它金融市场价格指数之间的互谱小波分析 | 第46-68页 |
| 4.1 SHI和S&P500之间交叉小波互谱分析 | 第46-49页 |
| 4.2 SHI和FTSE100之间交叉小波互谱分析 | 第49-50页 |
| 4.3 SHI和DAX之间交叉小波互谱分析 | 第50-52页 |
| 4.4 SHI和NIK225之间交叉小波互谱分析 | 第52-53页 |
| 4.5 SHI和HSI之间交叉小波互谱分析 | 第53-55页 |
| 4.6 SZI和HSI之间交叉小波互谱分析 | 第55-57页 |
| 4.7 SHI和SZI之间交叉小波互谱分析 | 第57-58页 |
| 4.8 SHI和WTI之间交叉小波互谱分析 | 第58-59页 |
| 4.9 SHI和CNY/USD之间交叉小波互谱分析 | 第59-60页 |
| 4.10 SHI和LONDON GOLD之间交叉小波互谱分析 | 第60-61页 |
| 4.11 FTSE100和S&P500之间交叉小波互谱分析 | 第61-62页 |
| 4.12 S&P500和HSI之间交叉小波互谱分析 | 第62-64页 |
| 4.13 FTSE100和HSI之间交叉小波互谱分析 | 第64-65页 |
| 4.14 本章小结 | 第65-68页 |
| 五 结论及政策建议 | 第68-71页 |
| 5.1 结论 | 第68-70页 |
| 5.1.1 各样本时间序列波动情况 | 第68页 |
| 5.1.2 各样本时间序列间的相干关系 | 第68-70页 |
| 5.2 政策建议 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77页 |
