| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的章节安排和创新之处 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-18页 |
| 2.1 随机分析知识简介 | 第12-15页 |
| 2.2 两值期权知识简介 | 第15-18页 |
| 2.2.1 期权概念 | 第15-16页 |
| 2.2.2 两值期权及其收益 | 第16-18页 |
| 第3章 随机利率下脆弱两值期权定价的鞅方法 | 第18-36页 |
| 3.1 模型假设与建立 | 第18-20页 |
| 3.1.1 公司价值模型 | 第18页 |
| 3.1.2 模型建立 | 第18-20页 |
| 3.2 脆弱两值期权定价的鞅方法 | 第20-36页 |
| 3.2.1 模型求解 | 第21-23页 |
| 3.2.2 脆弱两值期权定价公式 | 第23-36页 |
| 第4章 随机利率下脆弱两值期权定价的保险精算方法 | 第36-45页 |
| 4.1 模型假设与建立 | 第36-37页 |
| 4.2 脆弱两值期权定价的保险精算方法 | 第37-45页 |
| 第5章 结论和展望 | 第45-46页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |