| 摘要 | 第14-18页 |
| Abstract | 第18-22页 |
| 第1章 绪论 | 第23-32页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第23-25页 |
| 1.2 研究思路与结构安排 | 第25-29页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第25-28页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第28-29页 |
| 1.3 研究方法与数据来源 | 第29-30页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第29-30页 |
| 1.3.2 数据来源 | 第30页 |
| 1.4 本文的创新 | 第30-32页 |
| 第2章 文献综述 | 第32-52页 |
| 2.1 影子银行体系的文献综述 | 第32-40页 |
| 2.1.1 影子银行体系的含义 | 第32-33页 |
| 2.1.2 影子银行体系的功能及特征 | 第33-35页 |
| 2.1.3 影子银行体系的范畴 | 第35-37页 |
| 2.1.4 影子银行体系产生和发展的原因 | 第37-38页 |
| 2.1.5 影子银行体系的风险 | 第38-39页 |
| 2.1.6 对影子银行体系的监管 | 第39-40页 |
| 2.2 金融稳定性的文献综述 | 第40-46页 |
| 2.2.1 金融稳定性的定义 | 第40-41页 |
| 2.2.2 金融稳定性的影响因素 | 第41-45页 |
| 2.2.3 金融稳定性的评估标准 | 第45-46页 |
| 2.3 影子银行体系对金融稳定性影响的文献综述 | 第46-49页 |
| 2.4 国内外研究现状述评 | 第49-52页 |
| 2.4.1 主要观点 | 第49-50页 |
| 2.4.2 文献述评 | 第50页 |
| 2.4.3 本文的改进 | 第50-52页 |
| 第3章 影子银行体系对金融稳定性影响的理论基础 | 第52-67页 |
| 3.1 理论基础 | 第52-57页 |
| 3.1.1 金融结构理论 | 第52-53页 |
| 3.1.2 金融脆弱性理论 | 第53-55页 |
| 3.1.3 金融经济周期理论 | 第55-56页 |
| 3.1.4 金融监管套利理论 | 第56-57页 |
| 3.2 影子银行体系对金融稳定性的影响机理 | 第57-61页 |
| 3.2.1 资金融通的角度 | 第57-58页 |
| 3.2.2 货币流通的角度 | 第58-60页 |
| 3.2.3 风险传导的角度 | 第60-61页 |
| 3.2.4 金融监管的角度 | 第61页 |
| 3.3 影子银行体系对金融稳定性的影响效应 | 第61-65页 |
| 3.3.1 对金融机构的影响 | 第62页 |
| 3.3.2 对金融市场的影响 | 第62-64页 |
| 3.3.3 对金融体系抵御外来冲击能力的影响 | 第64-65页 |
| 3.3.4 对资产价格的影响 | 第65页 |
| 3.4 本章小结 | 第65-67页 |
| 第4章 我国影子银行体系的发展现状及规模估算 | 第67-92页 |
| 4.1 对我国影子银行体系的界定 | 第67-71页 |
| 4.2 发展现状 | 第71-79页 |
| 4.2.1 银行体系内影子银行子系统 | 第71-75页 |
| 4.2.2 非银行金融机构的影子银行子系统 | 第75-77页 |
| 4.2.3 非金融机构的影子银行子系统 | 第77-79页 |
| 4.3 我国影子银行体系发展的原因及构成特点 | 第79-82页 |
| 4.3.1 产生与发展的动因 | 第79-81页 |
| 4.3.2 构成特点 | 第81-82页 |
| 4.4 影子银行体系的规模估算 | 第82-91页 |
| 4.4.1 根据社会融资规模的估算 | 第82-83页 |
| 4.4.2 根据金融行业资产负债率的估算 | 第83-84页 |
| 4.4.3 根据金融与经济稳定关系的估算 | 第84-86页 |
| 4.4.4 根据功能角度所进行的估算 | 第86-91页 |
| 4.5 本章小结 | 第91-92页 |
| 第5章 金融稳定性指数的构建 | 第92-108页 |
| 5.1 衡量模型及方法 | 第92-95页 |
| 5.1.1 扩展的宏观经济模型 | 第92页 |
| 5.1.2 动态随机一般均衡模型 | 第92-93页 |
| 5.1.3 网络模型 | 第93-95页 |
| 5.2 金融稳定性指数的定义及指标合成方法 | 第95-97页 |
| 5.2.1 金融稳定性指数的定义 | 第95-96页 |
| 5.2.2 指标合成方法的选取 | 第96-97页 |
| 5.3 数据来源及基础数据的处理 | 第97-102页 |
| 5.3.1 数据来源 | 第97页 |
| 5.3.2 变量选取 | 第97-101页 |
| 5.3.3 基础数据的处理 | 第101-102页 |
| 5.4 我国金融稳定性指数(FSI)的计算 | 第102-107页 |
| 5.4.1 改变指标性质 | 第102-104页 |
| 5.4.2 季节性调整 | 第104-106页 |
| 5.4.3 金融稳定性指数的计算 | 第106-107页 |
| 5.5 本章小结 | 第107-108页 |
| 第6章 影子银行体系对金融稳定性影响效应的实证分析 | 第108-147页 |
| 6.1 分效应1: 对金融机构平稳运行的影响 | 第108-118页 |
| 6.1.1 具体表现 | 第108-110页 |
| 6.1.2 金融机构平稳运行的衡量指标 | 第110-115页 |
| 6.1.3 实证分析 | 第115-118页 |
| 6.2 分效应2: 对金融市场平稳运行的影响 | 第118-127页 |
| 6.2.1 具体表现 | 第118-122页 |
| 6.2.2 金融市场平稳运行的衡量指标 | 第122-124页 |
| 6.2.3 实证分析 | 第124-127页 |
| 6.3 分效应3:对金融体系抵御外来冲击能力的影响 | 第127-132页 |
| 6.3.1 具体表现 | 第127-128页 |
| 6.3.2 金融体系抵御外来冲击能力的衡量指标 | 第128-130页 |
| 6.3.3 实证分析 | 第130-132页 |
| 6.4 分效应4: 对资产价格平稳运行的影响 | 第132-138页 |
| 6.4.1 具体表现 | 第132-134页 |
| 6.4.2 资产价格的衡量指标 | 第134页 |
| 6.4.3 实证分析 | 第134-138页 |
| 6.5 综合效应:影子银行体系对金融稳定性的影响 | 第138-144页 |
| 6.5.1 变量选取与数据来源 | 第138-139页 |
| 6.5.2 模型构建与改进 | 第139-142页 |
| 6.5.3 实证结果分析 | 第142-144页 |
| 6.6 本章小结 | 第144-147页 |
| 第7章 影子体系对金融稳定性影响机理的实证分析 | 第147-157页 |
| 7.1 研究假设 | 第147-148页 |
| 7.2 变量选取与数据来源 | 第148-150页 |
| 7.3 SVAR模型构建及实证分析 | 第150-156页 |
| 7.3.1 变量的统计性描述 | 第150页 |
| 7.3.2 SVAR模型的构建 | 第150-152页 |
| 7.3.3 脉冲响应结果 | 第152-156页 |
| 7.4 本章小结 | 第156-157页 |
| 第8章 监管趋严背景下影子银行体系与金融稳定性的动态博弈 | 第157-176页 |
| 8.1 金融监管政策出台对影子银行体系的影响 | 第157-166页 |
| 8.1.1 对委托贷款的监管 | 第157-158页 |
| 8.1.2 对银行理财业务的监管 | 第158-161页 |
| 8.1.3 对信托业务的监管 | 第161-163页 |
| 8.1.4 对互联网金融的监管 | 第163-166页 |
| 8.2 监管趋严影响影子银行体系发展的实证分析 | 第166-168页 |
| 8.2.1 变量选择与数据来源 | 第166-167页 |
| 8.2.2 实证检验 | 第167-168页 |
| 8.3 监管趋严背景下影子银行体系与金融稳定性的关系探讨 | 第168-174页 |
| 8.3.1 金融创新和金融监管的辩证关系 | 第168-170页 |
| 8.3.2 影子银行体系与金融监管的动态博弈过程 | 第170-174页 |
| 8.4 本章小结 | 第174-176页 |
| 第9章 研究结论、政策建议与研究展望 | 第176-187页 |
| 9.1 研究结论 | 第176-179页 |
| 9.2 政策建议 | 第179-185页 |
| 9.2.1 根据我国影子银行体系的特征制定发展方略 | 第179-180页 |
| 9.2.2 进一步规范我国影子银行体系的发展 | 第180页 |
| 9.2.3 对影子银行体系分层次管理以提高金融稳定性效应 | 第180-185页 |
| 9.3 研究展望 | 第185-187页 |
| 9.3.1 不足之处 | 第185页 |
| 9.3.2 未来研究打算 | 第185-187页 |
| 附录 | 第187-190页 |
| 参考文献 | 第190-201页 |
| 致谢 | 第201-202页 |
| 攻读学位期间科研成果 | 第202-203页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第203页 |
