基金交易量与价格之间的波动溢出效应--基于中国基金市场的检验
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究结构 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.5.1 主要的创新 | 第14-15页 |
| 1.5.2 主要的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 关于波动溢出效应度量方法的研究 | 第16-17页 |
| 2.2 关于金融产品量价关系的研究 | 第17-19页 |
| 2.3 关于证券投资基金量价间波动溢出效应的研究 | 第19-21页 |
| 第三章 理论基础 | 第21-31页 |
| 3.1 理论基础 | 第21-22页 |
| 3.2 相关模型 | 第22-31页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第22-23页 |
| 3.2.2 自相关与偏自相关 | 第23-24页 |
| 3.2.3 条件异方差检验 | 第24-26页 |
| 3.2.4 多元GARCH模型 | 第26-31页 |
| 第四章 实证检验 | 第31-45页 |
| 4.1 数据来源与处理 | 第31-36页 |
| 4.1.1 变量选取与数据来源 | 第31-32页 |
| 4.1.2 数据初步处理与描述性统计 | 第32-36页 |
| 4.2 动态相关性检验 | 第36-43页 |
| 4.3 波动溢出效应检测 | 第43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 硕士期间研究成果 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
